景色正好的专栏

原创 程序化交易入门

这里会分享最新的个人新文章及转载不错的程序化交易文章！![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20190520205748924.jpg?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3lpc2h1aW...

原创 生产API版本及SIMNOW环境说明

原创 CTP常见问题系列之一 “CTP : 不合法的登录“

这一系列我们来讲讲CTP开发中常见的一些问题，主要参考QQ群里面常被问到的一些。这些问题经常出现，有的甚至是“日经”问题。每次反复解释不胜其烦，于是干脆就总结成这个系列。程序化交易接入CTP首先需要登录， 而登录过程中最常见的错误就是“CTP：不合法的登录”。如下所示：OnRspUserLogin出现这个错误， 只可能是下面几个方面问题：1）BrokerID经纪公司代码，就是期货公司的编码，每个期货公司一个，可以咨询期货公司客服获得或者在微信公众号后台回复“地址”得到。如果是在相应.

原创 CTP程序化交易入门系列之四：行情订阅常见问题解答

前言这一章总结了大家订阅行情最常问的一些问题的相关解答，希望能有帮助。如有不对的地方，欢迎指正。后期会在这里更新迭代，欢迎到这底下提问！更新时间：201911021 获取行情的地址在哪里可以查到？simnow发的即是实时行情，官网上可以看到该行情地址。期货公司行情地址可咨询期货公司，或者到对应公司官网下载个快期，点击测速就可以看到。主要期货公司的行情地址可以在公众号（微信搜...

原创 Swig转换C++接口中文乱码解决方案

之前在文章中分享的解决中文乱码方案都是借助于libiconv库的，毕竟是第三方的库，虽然我已经编译好了版本可以直接使用，但有的朋友还是遇到各种各样的问题。这篇分享一个C++11中自带的字节编码转换库，使用这个就可以踢开libiconv库了。Linux下g++需要5.0以上版本，否则会报找不到函数。方法很简单，只需要将文章中的i文件改为如下就可以：%module(directors="1"...

原创 一个获取最新期货品种交易时间的小脚本

本篇分享一个获取最新期货品种交易时间的python脚本。脚本基于天勤量化开源库，安装Python 3.6及以上版本，命令行下pip install tqsdk即可安装。最新期货品种交易时间(20191212)如下：Python脚本代码如下：from tqsdk import TqApiapi = TqApi()map = {k:v for k,v in api._data["qu...

原创 沪深300期权可以程序化交易吗？

近期市场最激动人心的莫过于时隔4年多后，金融期权市场终于要上新品种，而且一上就上3个品种。证监会11月8日新出公告，正式启动扩大股票股指期权试点工作。有不少投资者分不清这些品种在哪交易，是否可以程序化交易，这一篇我们就来讲一讲。一、上证50ETF、沪深300ETF上证50ETF（上交所代码：510050）是中国内地证券市场的第一个交易所交易基金（Exchange Traded Funds...

原创 CTP程序化交易入门系列之六：报单（一）

行情(mduserapi)这一块终于介绍的差不多了，下面着重介绍交易(traderapi)相关。再次强调两点：一、交易和行情是完全独立的，互不干扰；二、本系列用Python版本讲解，主要考虑到Python易学习业务，代码简略方便讲解。使用官方C++ API的同学也完全可以参考系列，因为此Python版本业务逻辑，函数命名、函数参数这些与官方版本是完全一致的。一、报单业务简介...

原创 JAVA封装CTP API中文乱码解决方案

目前上期技术官方提供的CTP API是C++版本，但在实际使用中不少客户的量化交易系统是Java写的，这就需要有一个JAVA封装CTP API的，可供JAVA直接使用的动态库。SWIG是一个能将C/C++接口转换为其他语言的工具，目前可以支持Python,Java,R等语言，已有成熟的教程。在用swig生成JAVA版CTP API的过程中，最大的问题莫过于返回值中文乱码问题。本文主要介绍封...

原创 CTP程序化交易入门系列之五：现手、增仓、开平、对手盘计算

在同花顺等软件中有推送全市场的现手、增仓、开平等数据。但根据前面《系列之三》的学习，我们知道API中推送的行情数据结构体CThostFtdcDepthMarketDataField 中并无这些字段。而且CTP平台对接的交易所行情源和这些客户端所对接的行情源基本是一致的，那客户端的这些数据哪来的呢？其实这些数据都是可以根据CTP API接口自己计算得到，只需要用到CThostFtdcDepthM...

原创 CTP穿透式监管报送信息失败原因汇总

近期有些投资者反应用CTP穿透式监管库测试时，期货公司反应有些问题，将解答在这个底下更新：1. windows下期货公司反应取不到硬盘，BIOS信息windows下采集信息时用到了wmic.exe这个程序，需要将该程序所在目录加入到path环境变量中。32位下目录为C:\Windows\System32\wbem，64位下目录为C:\Windows\SysWOW64\wbem。加入后再...

原创 一文了解交易所level1，level2行情

现在各大交易所都在不停迭代更新业务，行情种类很多，变化也很快，各种术语让一些初步接触人士晕头转向。然而行情对策略的影响却非常大，试想，如果相似的策略：对于同一笔行情别人比你提前几十毫秒收到？一笔行情你只能看到买一卖一，别人却能看到买一到买五，卖一到卖五？你一秒内收到两笔行情，别人收到的却是四笔行情？本文将汇总介绍目前国内五大期货交易所，两大证券交易所的行情分发情况。后期也会在博客中持续更新...

原创 CTP 4097错误根源 / CTP程序运行没有反应/CTP版本说明

其实这本是个很简单的错误，但经常看到有人问到，而且网上居然还出了玄学解答，所以干脆单独写一篇解释一下这个错误。这一篇文章同样适用于解决为什么没有OnFrontConnected回调，Decrypt handshake data failed，8193等错误。如果是运行没有反应，请直接看2.原因排查。1. 出处目前在dll底层代码中，如果检测到与CTP前置网络断开时会有一段代码pr...

原创 CTP程序化交易入门系列之三：获取实时行情及k线合成

通过CTP API获取实时行情，录入csv，实时合成k线，github上开源代码！

原创 CTP程序化交易入门系列之二：API基本架构及初始化

上节讲了CTP程序化交易的入门工作：下载API，准备账号密码地址等。这节我们来讲API基本架构及初始化。一、 CTP API基本架构 这里为了便于大家理解API的相关函数，我简略地讲一下API的基本架构。如上图所画，左边部分是客户的交易程序，中间是封装好的API动态库底层；右边是CTP系统。以客户登录为例，顺序逻辑如下：客户程序里调用API的函数ReqUserLogin写入动态库底层...

原创 CTP程序化交易入门系列之一：准备

前言：笔者自毕业后一直从事低延时交易系统开发行业，这些年经历过神奇bug，给客户培训，回答客户千奇百怪的问题。在这个过程中，自身能力得到了很大的提升，但有时在面对一些小白问题时，总是感叹为何没有一系统的文章教一些最简单的入门，降低程序化交易的门槛，于是便心生了写一系列文章的初衷。目前国内期货程序化交易条件成熟，入门门槛很低。证券程序化虽然有逐步放开的趋势，但现在看来还具有一定门槛。所以这一系...

原创 CTP Python API用法

一、简介Python版本API基于Python版本win64 3.7.2，是用swig方法在官方C++ API上编译得到，完全开源，有兴趣自己编译的读者可以参考笔者CTP Python API及Demo（利用Swig 封装）Windows版（traderapi）这篇博客。此方法编译得到的API在数据结构，函数名及用法上与C++版API完全一致，十分容易上手。调试请下载相同版本Python。二、...

原创 什么是穿透式监管，需要投资者做什么？

一、 背景详细背景可以参考证监会《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》及期货市场监控中心《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》这两篇公告。一句话总结下就是：监控中心为了方便监管，需采集所有通过期货公司入场交易的客户的本地终端信息。说明如下：这个采集是所有柜台（是指期货公司交易平台）发布的API都会采集，并不是说CTP采集，其他主席如金仕达不采集，次席系...

原创 CTP JAVA API(JCTP) 64位 2in1及CTP JAVA订阅全市场行情DEMO

前言前面文章将traderapi和mdapi分开来打包，这样就会有两个jar包，里面有些结构体是完全重复的，给一些人造成困惑。其实分开打包的目的主要是方便需要单独用的人，有的人只想接交易，有的人只想接行情。这里根据别人编译的经验，给出一个合并在一起打包的方案，并且给了一个订阅全市场合约行情的demo，大家共同探讨。全部的代码及release版本都在github： https://github.c...

原创 根据CTP接口计算现手、增仓、开平、对手盘 (2)

接上一篇，本文主要是实现计算的Python代码和C++代码1、Python代码Python代码逻辑主要参考《用CTP接口实现期货交易明细分析(1)》，《用CTP接口实现期货交易明细分析(2)》，请知悉。但是原文中运用了vnpy的框架，我是用的自己编译的PythonAPI《CTP Python API（利用Swig 封装）Windows版（mduserapi）》代码如下：#

原创 根据CTP接口计算现手、增仓、开平、对手盘 (1)

0. 欢迎交流CTP_API技术交流群：767101469github: https://github.com/nicai0609/JAVA-CTPAPI 1、前言在同花顺软件中有显示全市场的成交明细如下图所示，API中只推自己的成交回报，那全市场的哪来的呢？其实这些数据都是可以根据CTP API接口自己通过计算得到，下面就来讲讲。  首先来看下CTP的mdus...

原创 CTP Python API及Demo（利用Swig 封装）Windows版（mduserapi）

1. 准备工作 和上文traderapi一致。此版本是在原先版本上的升级，解决了onfrontconnected回调的宕机问题。感谢知乎网友@warlock 一起探讨。2. 通过Swig得到python接口文件 新建文件thostmduserapi.i，内容如下 %module(directors="1") thostmduserapi%{#include "ThostFtdcM

原创 CTP Python API及Demo（利用Swig 封装）Windows版（traderapi）

前言： 目前上期技术CTP系统提供的API版本是C++版本，本文主要介绍Windows 32位平台下利用Swig工具将CTP C++接口trader API转换为python可调用的接口。此版本是在原先版本上的升级，解决了onfrontconnected回调的宕机问题。感谢知乎网友@warlock 一起探讨。1. 准备工作从CTP官网上下载CTP API点击下载。32位的API文件

原创 条款4：不同编译单元内的non-local static对象的初始化次序

不同编译单元内的non-local static对象的初始化次序

原创 select()函数用法小结及疑问点

1、函数原型及头文件- windows下头文件为#include- linux下头文件为include  include- 原型int select(int nfds,fd_set *readsets,fd_set *writesets,fd_set *exceptsets,const struct timeval *timeout)返回

原创 CTP JAVA_API（JCTP）编译（利用Swig封装C++动态库）linux版64位

前言：上篇中已经讲了windows下的Java API编译，这篇讲linux的。1 准备工作下载linux下的liviconv库，自己编译，我这里用到的是liviconv.a静态库。从上期技术官网获得linux版本的tradeapi。拷贝到相应linux环境目录底下。2 通过swig获得jar包linux和windows下的jar包得到方式是一样的，参考上一篇，可以直接拿来用3 编译得到包装动

原创 CTP JAVA API(JCTP)编译（利用Swig封装C++动态库）windows版

前言： 目前上期技术CTP系统提供的API版本是C++版本，而很多客户采用Java开发，就产生了一些问题。SWIG是一个能将C/C++接口转换为其他语言的工具，目前可以支持Python,Java,R等语言。 本文主要介绍Windows 32位平台下利用Swig工具将CTP C++接口API转换为Java可调用的接口。

原创 集齐12星座的男朋友平均得谈多少个男朋友？

集齐12星座，平均得谈多少个男朋友？

原创 MySQL-5.7.11绿色版安装

我的解压缩后目录地址是D:\Program Files\mysql-5.7.11-winx64\，可将此地址替换为你的版本。1、解压缩后将配置文件my-default.ini复制一份为my.ini，其中内容改为# For advice on how to change settings please see# http://dev.mysql.com/doc/refma

原创 蒙特卡洛求圆周率PI

直接上代码：#include #include using namespace std;void main(){ srand(unsigned(time(NULL))); int total = 10000000; float k, j; int num = 0; for (int i = 0; i < total; i++) { k = 1.0*rand()

原创 Two sum 在数组中寻找和为指定值的两个数

Two sum 在数组中寻找和为指定值的两个数

原创 Search in Rotated Sorted Array 倒置数组中的二分查找

题目：Suppose a sorted array is rotated at some pivot unknown to you beforehand.(i.e., 0 1 2 4 5 6 7might become4 5 6 7 0 1 2).You are given a target value to search. If found in the array retu

转载 从二项式分布到多项式分布-从Beta分布到Dirichlet分布（讲的实在太好了）

原文转自：http://hi.baidu.com/leifenglian/item/636198016851cee7f55ba652一、前言参数估计是一个重要的话题。对于典型的离散型随机变量分布：二项式分布，多项式分布；典型的连续型随机变量分布：正态分布。他们都可以看着是参数分布，因为他们的函数形式都被一小部分的参数控制，比如正态分布的均值和方差，二项式分布事件发生的概

转载 Matlab绘图-很详细，很全面

Matlab绘图强大的绘图功能是Matlab的特点之一，Matlab提供了一系列的绘图函数，用户不需要过多的考虑绘图的细节，只需要给出一些基本参数就能得到所需图形，这类函数称为高层绘图函数。此外，Matlab还提供了直接对图形句柄进行操作的低层绘图操作。这类操作将图形的每个图形元素（如坐标轴、曲线、文字等）看做一个独立的对象，系统给每个对象分配一个句柄，可以通过句柄对该图形元素进行操作，而

转载 R语言 基本数据分析

原文地址：http://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/18997587本文基于R语言进行基本数据统计分析，包括基本作图，线性拟合，逻辑回归，bootstrap采样和Anova方差分析的实现及应用。不多说，直接上代码，代码中有注释。1. 基本作图（盒图，qq图）[pl

转载 使用文本文件(.txt)进行数据存取的技巧总结(相当的经典)

原文地址：http://www.ilovematlab.cn/thread-872-1-1.html使用文本文件(.txt)进行数据存取的技巧总结由于本帖内容较多，部分转自他人的心得，因此，凡转贴的地方仅用“----转----”标注，原作者略去，在此对所有原作者表示感谢！特别说明：由于大家在 I/O 存取上以 txt 文件为主，且读取比存储更麻烦（存储的话 fwrite, fp

转载 Matlab 文件操作

1、  Matlab文件操作主要有三个步骤：首先打开文件，然后对文件进行读写操作，最后要关闭文件。2、  fid=fopen(文件名，打开方式)'r'只读，文件必须存在（缺省的打开方式）'w'写文件，若文件已存在则原内容将被覆盖；若文件不存在则新建一个'a'在文件末尾添加，文件若不存在则新建一个

转载 Perl 中的正则表达式

原文出自：http://263.aka.org.cn/Lectures/002/Lecture-2.1.2/perl-reg.html感谢AKA及作者。9    Perl 中的正则表达式正则表达式的三种形式 正则表达式中的常用模式 正则表达式的 8 大原则       　　正则表达式是

转载 广义加法模型R语言示例

原文出处： http://plantecology.syr.edu/fridley/bio793/gam.htmlGeneralized additive models in R GAMs in R are a nonparametric extension of GLMs, used often for the case when you have no a priori reaso

转载 MatLab2012b/MatLab2013b分类器大全(svm,knn,随机森林等)

原文转自http://blog.csdn.net/xuhaijiao99/article/details/15027093train_data是训练特征数据, train_label是分类标签。Predict_label是预测的标签。MatLab训练数据, 得到语义标签向量 Scores(概率输出)。1.逻辑回归(多项式MultiNomial logistic Regres