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RSS订阅原创 大A为何频繁跳水，Python量化1200W条交易数据给你答案！| 邢不行
要进行这样的验证，我们首先需要知道什么是低/高开、低/高走。具体定义我已帮大家列示如下，就不多加赘述了：了解了相关定义，我们就可以找来上证指数交易数据、编写相应的Python代码，统计历史上大A的开盘表现。02A股开盘统计。
2024-03-18 17:58:43
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原创 A股贵如金？Python量化验证AH股溢价效应，跟着买15年18倍？
2023年9月15日，A股中国人寿的收盘价为35.64元人民币，同一天港股的价格却仅为12.1元港币，折合人民币11.1元，两者相去甚远。但深究后会发现，两个股票代表的是同一家公司。中国人寿在香港和上海都发行了股票，无论在哪个交易所持有它的股票，享有的股东分红、投票等权利都一模一样。这不禁让人好奇，为什么同一家公司的股票，A股价格会比港股贵那么多？其他公司也是如此吗？我们能否买港股股票到A股卖出赚取差价，或根据价差背后的信息来构建一个量化策略呢？
2024-01-04 15:54:51
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原创 跟着基金买，别墅靠大海？买基金重仓股票，会破产吗？| 附最新选股结果
2020年A股经历了一波结构性牛市。抱团核心资产的公募基金历史性大赚2万亿，一跃成为全市场顶流。不仅常年霸榜热搜，甚至连游戏直播的弹幕都在讨论基金。很多年轻人也纷纷跑步入场，毕竟支付宝买基金贼方便。可惜好景不长，大盘急转直下，A股此后打响了多轮3000点保卫战。基金也未能幸免，跌妈不认。2022年公募基金再创纪录，总体亏损1.45万亿。渴望慢慢变富的年轻人也体会到了什么叫慢慢变负......这让我不禁好奇，作为国内最大的机构资金，公募基金到底有没有赚钱能力？
2023-11-15 10:07:38
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原创 新手投资如何分配股票仓位？诺奖得主的秘诀是什么？| 附代码【邢不行】
2023年6月22日，诺贝尔经济学奖得主哈里.马克维茨于美国去世，享年95岁。作为现代金融先驱者，马科维茨不仅是将数学引入金融的第一人，更用数学解释了分散投资的重要性。
2023-10-26 10:42:36
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原创 抓了几千万条热门股数据，用Python量化验证后发现结果竟然...... | 邢不行
在体育领域一直流传着大热必死的说法，历史上也不乏夺冠大热门爆冷出局的故事。在金融领域也有大名鼎鼎的金融第三定律：热门的东西不要碰。
2023-10-18 14:10:00
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原创 当我们谈论量化时，我们在谈论什么？量化投资常见策略有哪些？| 融券T0和高频交易详解【邢不行】
假设你是一个长期坚定持有1000股茅台的大户投资者，短期内也不打算卖出，就可以把股票借给做日内T0交易的团队。他们借到股票后就能配合自有资金进行交易，这个借股票的过程即为融券。假设他们某天买入100股茅台，按A股T+1的交易规则，这100股当天是无法卖出的。但他们可以在借来股票中卖出100股，这样也就变相实现了当天买、当天卖的股票T0交易，有利于抓住股票日内的波动。交易完成后T0团队只需归还股票并支付利息即可，一定意义上也算实现了双赢，这就是所谓的融券T0交易。我这边先不自量力的给量化下一个定义。
2023-10-09 10:55:54
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原创 散户反着买，别墅靠大海？股票上了龙虎榜还能买吗？
1 龙虎榜起源龙虎榜一词最早起源于唐朝。贞元八年，韩愈等23人登进士第，后皆有所成，当年进士榜因此被称为龙虎榜。至宋朝更是出现了后世公认的千年第一龙虎榜。从主考官欧阳修，到金榜题名的苏轼、苏辙和曾巩，一场考试就囊括了唐宋八大家的一半，更别提开创程朱理学的程颢及“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的张载。2 A股龙虎榜A股的龙虎榜最早则由民间发布。上世纪90年代，有黑客截取了交易所向营业部发送的交易回报数据，并将其制成榜单出售，这就是最早的龙虎榜。
2023-10-08 17:38:53
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原创 投资不识筹码峰，炒遍A股也枉然？ | 如何用python计算筹码分布数据
1筹码分布含义筹码分布指标的含义也很好理解。如果把上市公司发行的股票理解成筹码，发行一股股票就代表一份筹码，发行100万股股票就代表100万份筹码。你以什么价格买入该股票，就会标记为你持有的筹码是什么价格。2 筹码分布介绍假设某股票中，有300位股东以5元买入，共持有15万股。10元位置股东人数为200人，持有2万股。以此类推，各成本价上持有的股数对应了该价格上指标的长度。指标越长代表越多的人是以此价格买入股票，也就是他们的成本价。随着交易的发生，筹码的分布也会变化。此时有土豪以30元高价购买。
2023-08-18 11:05:04
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原创 烂板如何出妖股？每天买炸板股票，不亏反赚100倍？|邢不行
烂板是在盘中涨停但收盘并未涨停的股票的统称，也叫炸版。和那些以涨停收盘的股票相比，很多人认为烂板股气数已尽，看涨的资金输给了看跌的资金，所以不适合再交易，前途堪忧。甚至同花顺上有个昨日炸版指数，那跌的叫一个荡气回肠。但事实真的如此吗？所有人都不看好的烂板股票真的没有交易价值吗？2 涨停板策略之前我们写过文章对涨停板策略做了初步研究：发现买入当天涨停且第二天开盘未涨停的股票，并持有未来的1天、3天、5天后卖出，大概率会亏钱，还会亏不少我们共测试了8种不同形态的涨停效果都不尽如人意。
2023-08-02 10:46:10
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原创 跟着社保买，别墅靠大海？跟着国家队炒股，还会亏钱吗？| 附最新选股结果【邢不行】
解答上述问题前，首先需要给大家补补课，介绍一下社保基金是什么。先别急着说我水字数，大家可以先思考下这个问题：作为打工人平时上交的五险一金，属于社保基金吗？工作中缴纳的五险一金这类社保和A股市场上的社保基金没有任何关系。社保基金全称是全国社会保障基金，成立于2000年，作为储备资金针对人口老龄化问题。社保基金完全由国家出资，每年中央财政预算拨款200亿、国有资产划转100-180亿，另有彩P收入拨付200-300亿。而鉴于社保基金强大的投资能力投资S益也成为其资产的重要组成部分。
2023-07-14 10:31:21
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原创 股东刚减持，股价却起飞？用Python量化A股解禁数据，利空出尽是利好? | 邢不行
2019年6月11日，宁德时代上市一周年之际，有45%的股票迎来了解禁。这些由大股东、高管、早期投资者持有的股份，，但从这一天起就了。很多人出于对解禁后的担忧纷纷提前卖出，导致从5月份起便。无独有偶，与它同期上市的工业XX和药明XX也在解禁前翻看A股历史，诸如此类的案例更是层出不穷，似乎原始股东就是的核按钮。但事实果真如此吗？解禁是否就意味着股价下跌？解禁背后存在赚钱的交易机会吗？假设各位都是腾讯的原始股东，你们要么是创始人，要么是持股比例很高的机构投资者。
2023-05-25 10:02:33
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原创 量化散户交易数据：追涨爆亏99%，杀跌少赚28倍？| 追涨杀跌一时爽，散户钱包火葬场？【邢不行】
结束后，将所有股票按前5日涨跌幅从高到低排序。剔除。
2023-05-10 11:17:31
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原创 颠覆认知！“垃圾股”策略长期跑，10年翻100倍、近2年6倍，吊打茅指数！| 邢不行
所谓低价股效应，就是股价绝对值越低，未来的收益越高。该效应不仅被众多投资大师实践过，在学术界也受到了广泛的认可。了解一定历史的同学都知道，投资实操界和学术界互相鄙视，能被两者同时认可的理论，一般很难出错。那低价股效应又是如何产生的呢？
2023-04-03 12:01:46
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原创 分析师的嘴，骗人的鬼？年薪百万的券商分析师靠谱吗？Python量化大数据给你答案！| 邢不行
如果你有一定的交易经验，应该会或多或少看过们推荐股票的信息。甚至仅需49元/月，就能通过得知，被认为最优秀的们每天。这些年薪百万的分析师们真的？本文我们就用大数据来验证，
2023-03-16 15:22:24
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原创 量化验证：基金经理自贝勾最多的基金，跟买能赚Q吗？| 邢不行
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投Z，了解行业研究方向这是邢不行第期量化小课堂分享作者 l 邢不行、密斯锌硒2022年3月末，明星基金经理拿出，G荬旗下基金。众多基民因此，纷纷跟随入场。而从那时持有至今的投Z者们，也确实。同为明星基金经理，被称为医药女神的，也曾在2022年2月G荬自家基金。但大家却认为这200万，只是单纯的为了稳住基民、保住自己的管理规模。截至今日，这自贝勾的200万仍处于。我们能否以此为基础，构建一个量化选基金的策略？
2023-02-27 11:16:08
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原创 用Python回顾A股历史上813次跳空，有多少回补了，又有多少还未回补？| 邢不行
首先我们要知道什么是跳空。一般根据跳空的方向不同，可以将跳空分为向上跳空和向下跳空。向上跳空：当前K线的最低价高于前一根K线的最高价。向下跳空：当前K线的最高价低于前一根K线的最低价。跳空本质上就是相邻两根K线的最高价和最低价之间出现一个明显的缺口。最后我们做个简单的总结。一、跳空回补的几率很大，接近于100%。但总有那么一两次跳空是不会回补的。二、大部分跳空会在10天之内回补，少部分跳空回补时长在400天以上。三、向下跳空更容易回补，且回补周期更短。四、大部分跳空幅度较小，
2023-01-31 11:46:38
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原创 58元/月，支付宝的付费选股指标「神奇九转」有用吗？
号称可以发现个股拐点，精准把握抄底逃顶机会。再加上每月30元的价格，简直就是入股不亏。购买后支付宝会把每天符合条件的个股推给我们，在个股K线图中还能看到指标的买入卖出信号，使用体验较佳。但我们做量化交易的，并不在意它推荐了什么股票，更在意指标的原理。根据介绍，神奇指标源于TD序列。其他描述就比较模糊了，属于听君一席话，如听一席话。好在支付宝上还有精确的描述，并附上了图示。简单总结一下：我们再结合案例来看。
2022-09-27 09:38:13
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原创 用python找出400多万次KDJ金叉死叉，胜率有多高？附代码
KDJ由三根线上下缠绕而成，分别为K线（黄线）、D线（蓝线）和J线（红线）。其中K线和D线在0到100之间波动，J线范围更大。一般认为这些线越高，股价短期越承压，反之则说明股价短期被低估。
2022-09-13 11:39:49
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原创 量化1000万条散户交易记录后，反向操作有多爽? | 散户才是真股神!
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投Z，了解行业研究方向这是邢不行第期量化小课堂分享作者 l 邢不行有这么一批人，他们是股市的中坚力量，占据了A股流通市值的半壁江山。他们擅长在3000点高地打持久战，敢于和资金量远超自己的对手近身肉搏，在市场大起大落之时，总能看到他们视死如归的身影。这就是我们今天的主角，A股市场的生力军：散户。......
2022-08-09 10:57:28
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原创 我用Python量化了1000万次散户操作，然后反着来，胜率竟然高达...?! | 你可以永远相信散户！
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投Z，了解行业研究方向这是邢不行第88期量化小课堂分享作者 l 邢不行 有这么一批人，他们是股市的中坚力量，占据了A股流通市值的半壁江山。他们擅长在3000点高地打持久战，敢于和资金量远超自己的对手近身肉搏，在市场大起大落之时，总能看到他们视死如归的身影。这就是我们今天的主角，A股市场的生力军：散户。在A股市场上，散户是真正做到了为国接盘的侠之大者。但一直以来散户却备受嘲讽，被看作韭菜的代名词。甚至还有一句俗语流传甚广：散户反着买，
2022-06-08 11:00:00
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原创 5000个基金经理能跑赢4000只股票吗？15年数据告诉你该炒股还是买基金【邢不行】
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投Z，了解行业研究方向这是邢不行第87期量化小课堂分享作者 l 邢不行这两年比较流行一句话：散户别炒股，炒股不如买基金。虽然这句话出自基金的利益相关者之口，但乍听之下好像也没有什么问题。毕竟全职投入的基金经理比散户更加专业，并且从数据看也是如此。所有基金的平均收益15年翻了6倍，远超沪深300指数但事实这是这样的吗？基金经理们真的这么牛X吗？本期文章我们就用Python编程和数据
2022-05-05 14:48:20
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原创 公司估值越低越好吗？买市盈率低的股票究竟是赚是赔？python量化给你答案【附代码】| 邢不行
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投Z，了解行业研究方向这是邢不行第85期量化小课堂分享作者 l 邢不行、密斯锌硒只要你接触过股票市场一段时间，肯定会在行情软件最显眼的地方看过市盈率这个指标。各种财经大V、各类财经新闻也时有提及。很多投资大师更是偏爱用市盈率来选股。比如西格尔在《投资者的未来》中推崇的低市盈率策略，施洛斯提倡的捡烟蒂式投资（低估值策略）等等。市盈率这个指标为何能够备受各路大师的推崇？下面我们就会给..
2022-04-21 09:59:32
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原创 基金规模越大，未来收益越差？小基金竟能跑赢大基金2倍。【邢不行】
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向2020年，张坤成为第一位规模破千亿的权益类基金经理，荣升新的公募一哥，一时风头无两。但2021年春节过后他的基金就一路下跌，截至22年的2月28日，已经从最高点回落了33%。无独有偶，"医药女神"葛兰的基金在持续半年的大跌中被众多基民不断的抄底，最终超过张坤成为新的规模第一（1103亿）。但这仍然无法阻止她的基金净值下滑，截至22年的2月28日，某医疗健康混合已.
2022-04-08 11:14:22
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原创 A股永远3000点？量化指数增强策略，轻松多涨10倍。附代码【邢不行】
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向A股是一个神奇的地方，它最大的特点就是多年不涨和永远的3000点。正因如此，调侃A股的段子层出不穷。甚至连中国男足这么烂的行业都有人跑来Diss，讽刺A股比国足更差。我想说的是，尽管A股有很多问题，但也绝不至于像男足一样烂到这种地步。至少A股在全球的各个排名肯定是比男足高的。股市市值与FIFA国家队排名的对比但不管A.
2022-03-15 16:37:55
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原创 基金反买，别墅靠海？每年买倒数前十基金，能赚这么多？Python量化分析告诉你答案【附代码】-邢不行
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助这是邢不行第 83 期量化小讲堂的分享作者 | 邢不行、密斯锌硒每年年末基金排名出炉时，相信很多人都会盯着排名前几的明星基金，对排名倒数的却嗤之以鼻。毕竟在大家的心中，基金排名越高，后续表现自然越好。排名倒数的基金自然就会被基金公司淘汰。但事实确实如此吗？如果我说每年买排名后十基金的收益远超前十的明星基金，你会觉得我在胡言乱语吗？先不着急反驳..
2022-02-28 10:10:51
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原创 每年都买排名前十的明星基金，长期是赚是赔？Python告诉你答案【邢不行】
这是邢不行第 82 期量化小讲堂的分享作者 | 邢不行、密斯锌硒很多人买基金，都喜欢买历史表现优异的明星基金；基金销售推荐产品时，也喜欢拿明星基金的历史业绩作为推销资本。因为大家都默认历史业绩好就代表基金经理有能力，以后也能持续盈利。但事实真的是这样吗？一切还得以数据说话。本文会用Python对基金历史数据进行分析，来解答这个问题：明星基金的业绩到底能不能持续？01 明星基金说到明星基金，很多人第一反应可能是“X方达蓝筹精选”。而它的执掌者，正是A股首位千亿级别的基金经理..
2022-02-09 10:29:08
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原创 神秘指标一出现，市场立马就变天 | 用Python计算成交量集中度(附代码)【邢不行】
01 某神秘指标有这么一个神秘指标，虽然15年来只产生过5次信号，但每次信号后市场都发生了翻天覆地的变化，无一例外。下图中的蓝色曲线就是这个神秘指标，从2007年开始至今。指标波动范围介于20%—50%该指标每个月有一个数据，我们会在每月底计算。如2007年1月底算出来是32.05%。1.对比沪深300光看上图，大家可能觉得也平平无奇。我们把这个指标和沪深300指数放在一起对比看。2007年1月-2021年8月上图中蓝色
2021-11-05 10:16:27
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原创 Python量化避雷指南：一直买负债最多的公司，会亏成啥样？【邢不行】
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助之前的系列文章中，我抛砖引玉过一些不错的基础策略，供大家进一步优化：妙用北向资金找出大盘买点、卖点，跟着操作6年4倍【附代码】https://zhuanlan.zhihu.com/p/407430600邢不行：抱团股会一直涨？无脑执行大小盘轮动策略，轻松跑赢指数5倍【附Python代码】https://zhuanlan.zhihu.com/p/3520963
2021-10-22 11:14:27
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原创 用python找出12万次MACD顶底背离，胜率究竟有多少？附代码【邢不行】
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助如果要说哪个技术指标知道的人最多，那估计非MACD莫属了。因为不管你是炒A股、美股，期货期权还是炒币，任何行情软件中它都会默认出现在第一个位置。就好像是全世界通用的一样。那这个指标真的对投资有很大的帮助吗？我之前有篇文章就对此进行了验证。听说MACD是技术指标之王？我们用Python来验验成色在这篇文章中我从MACD最经典的.
2021-10-09 16:34:15
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原创 从零编写60%+胜率的短线择时信号！零基础python量化投资代码详解【邢不行】
如果有人说你是百年难得一见的量化投资天才，要送你一本秘籍，你信还是不信？你是否有量化投资天赋我不知道，也没有秘籍。但本文可以测试你是否有量化编程的天赋。 我会用一个实际案例逐行讲解量化代码，编程零基础也能完全理解。 如果你看完后觉得很容易，甚至有一点热血沸腾想学编程，至少说明你对这方面是感兴趣的，并且可能还有一些天赋。01编程问题描述1、某神秘事件很多人会费心寻找股市上涨的征兆，并以此作为自己的买入依据。这里就有一个神秘征兆，只要这些征兆发生，大盘未...
2021-09-27 11:15:53
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原创 妙用北向资金找出大盘买点、卖点，跟着操作6年4倍【附代码】- 邢不行
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。下图中橙色曲线是等比缩放的沪深300指数。6年4倍策略蓝色曲线是一个择时策略的资金曲线。该策略对沪深300进行择时，即明确选择出针对大盘的买、卖时机。(策略信号)比如上图中，8月25至8月28日策略是看涨的，那此时就买入指数，同期指数上涨9.84%，获得相应收益（已扣除手续费）。随后，8月31至9月8日策略看跌指数，此时就卖出指数。同期指数下跌0.
2021-09-09 17:16:08
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原创 常见量化投资误区合集，量化交易新手脱坑指南 | 邢不行
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。又到高考志愿填报期，有同学问我某量化私募的实习生薪资都50w了，想做量化应该选什么专业？和大家这样的日常交流有很多，从中发现很多人对量化存在不少误解。所以这次干脆写篇文章，逐一解答新人对量化投资的常见问题。01什么是量化投资?先开宗明义的对量化投资下一个完整定义：用量化模型而不是人脑，来决定交易的品种、方向、时机和数量。很多人自己做交易，无论.
2021-09-08 18:18:49
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原创 邢不行 | Python量化 + 数字货币 + 轮动 = 4年1000倍【附代码】
引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。 年前抱团股涨的最猛的时候，很多人很焦虑。没上车的焦虑要不要追涨，在车上的犹豫要不要止盈。为此我写了一篇文章《抱团股会一直涨？无脑执行大小盘轮动策略，轻松跑赢指数5倍》，里面提到的策略，就是替大家解决这些问题。视频2月9日晚发完，抱团股的就开始下跌了...这个策略内容很简单：每天收盘前计算.........
2021-03-23 16:13:34
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原创 抱团股会一直涨？无脑执行大小盘轮动策略，轻松跑赢指数5倍【附Python代码】
引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。 前言：巴蛇吞象，扬州跨鹤。人性之贪婪，逝者如此，来者亦然。王朝兴衰，人生起落。周期之更替，顺之则昌，逆之则亡。金融市场变化万千，唯独人性与周期，始终如一。智者善以不变应万变，量化策略亦是如此。从不变的人性和周期入手构建策略，就能经得起市场考验。本文就从周期角度介绍一个简单有效、拓展性强的量化策略...
2021-02-22 18:08:21
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原创 BTC涨这么多，还能买吗？要卖吗？| 量化定投策略告诉你答案【附代码】
引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。 最近比特币行情很好，突破前期2万美金历史高点后，短短22天又再次突破4万大关。连央视都在半个月内连发7篇涉及比特币行情的微博，实属罕见。在此期间，也有很多同学在微信上问我行情：我的回答都是：不知道。这不是敷衍，是真的不知道。首先想要预测行情，特别是短期行情...
2021-01-29 14:37:18
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原创 【交易回顾】没用Python做量化回测，少赚100w | 股指期货妙用案例
最近发现自己做了一件很傻逼的事情。是年初做的一笔投资。当时对这笔交易思考的不够全面，没用历史数据做详细的回测。导致现在让我至少少赚了100万。这种事情大家肯定都喜闻乐见，比如之前一篇文章《一行代码亏损5万美金》就很受欢迎。再加上其中也涉及到一些金融工具的介绍，特别是股指期货的应用，所以搬出和大家分享一下。01投资起因1 股市本质是个估值游戏我之前发过一条朋友圈，说股市归根到底是个估值游戏。加微信...
2021-01-04 15:58:22
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原创 听说MACD是技术指标之王？我们用Python来验验成色
经常有朋友问我一些MACD这个技术指标相关的问题：本文就全面的讲解一下MACD指标，用Python和全量的历史数据，看看它的表现到底如何。01什么是MACD不管你是交易A股、美股、期货还是数字货币，大部分的行情软件都会将MACD指标默认显示在指标的前几位。例如下图，在常见的K线图下方有两条曲线和一些红或绿色的柱子，这个组合就是MACD指标。MACD指标根据MACD指标的定义，它...
2020-11-25 09:46:24
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