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RSS订阅转载 基于JQData的有效前沿及投资组合优化
转自：https://www.joinquant.com/community/post/detailMobile?postId=15331&page=&limit=20&replyId=&tag=基于JQData的有效前沿及投资组合优化JoinQuant-Supercritical发布于2018-11-19回复 2浏览 2055收藏15分享到：微信微博雪球（1）现代资产组合理论（MTP）是关于在特定风险水平下投资者（风险厌恶...
2020-11-17 16:16:12
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转载 JQData | A股投资指南-单因子选股的有效性验证
转自：https://www.joinquant.com/view/community/detail/7ebe3adf478ce360f6e96dd09d240bc4?type=1JQData | A股投资指南-单因子选股的有效性验证关于选股这个话题，相信每个投资者都有自己的一番心得。技术派会提到均线、换手率等价格因子，而基本面派则更多会关注ROE、ROA等财务因子。那么，在如此众多的因子中，什么因子真正有效呢？本文试图构建一个通用的因子选股回测模型，来验证因子的有效性。什么是有效因
2020-11-17 16:14:56
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转载 JQData应用 | A股行业投资指南——好的投资，首先是选好行业
（转自：https://www.joinquant.com/view/community/detail/dc8851bd832a2cb2372992db0d06b664）JQData应用 | A股行业投资指南——好的投资，首先是选好行业文章转发自聚宽用户「夏鲁迅」的社区贴，并被“聚宽数据”公众号收录~欢迎微信扫码，关注围观~一．好的投资，首先是选好行业红杉资本曾经有一条著名的投资经验，大意是：好的投资，首先是选好赛道，其次是赛道上的选手。对于每天活跃于资本市场上的投资者而言，赛道所指
2020-11-17 16:13:02
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转载 用JQData + matplotlib实现快速方便地查看回测日志中的交易细节
前言：做量化交易的朋友都知道回测的重要性，回测结果是衡量一个量化交易策略是否靠谱的重要依据。回测平台会按历史行情数据模拟成交，并将回测结果汇总成报告。在很多时候，仅有一份回测的最终结果是不够的。比如说当我们发现结果不符合策略的设计预期时，就需要对部分或全部股票的买卖操作进行检查确认。通常我们要翻阅回测平台给出的回测日志，找到有待检查确认的买卖交易，根据其品种、时间周期和交易时间翻查当时的历史行情，而这时又往往需要打开第三方行情软件，输入该品种的交易代码，调整K线图到特定的时间周期（比如60分钟图），
2020-11-17 16:03:05
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空空如也
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