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RSS订阅原创 基于R语言对股市价格预测的ARIMA建模
基于R语言对股市价格预测的ARIMA建模获取数据tushare ID=399224利用ARIMA对股市价格进行拟合后预测，本次实验的数据源于tushare首先导入本次实验所需要的所有包require(zoo) #na.trimrequire(TTR) #ROCrequire(quantmod)require(parallel)require(xts)require(Tushare)require(fBasics)require(tseries)require(tso
2021-12-10 20:06:40
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原创 基于机器学习的量化投资策略
背景tushare ID=399224机器学习已经广泛地应用在数据挖掘、计算机视觉、生物特征识别、证券市场分析和DNA序列测序等领域。机器学习算法可以分为有监督学习，无监督学习，强化学习3种类型。在有监督学习中，最早可以追溯到1936年Fisher发明的线性判别分析，在当时还没有机器学习的概念，其后出现贝叶斯分类器、logistic回归、KNN算法等零碎化的机器学习算法，不成体系，直至1980年开始，机器学习才成为一个独立的研究方向。在1995年则诞生了两种经典的算法-SVM和AdaBoot，由于支持向
2021-09-27 19:37:52
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原创 Fama-French三因子模型
Fama-French三因子模型模型tushare ID=399224在多因子模型出现以前，CAPM模型被奉为典型，几乎所有定价均是按照CAPM模型计算的。后来学者们发现了各种异象，这些异象无法用CAPM模型解释。较为典型的有Basu发现的盈利市值比效应和Banz发现的小市值效应。遗憾的是，虽然单一异象被发现后都对CAPM提出了挑战，但并没有形成合力，直到Fama三因子模型出现。本文通过对沪深300指数成分的子集的三因子模型进行选股，后对筛选出的股票使用支持向量机进行短期预测。再三因子模型中以单个股票
2021-07-03 20:30:18
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空空如也
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