数量技术宅-CSDN博客

原创数字多空策略（实盘+回测+数据）

随着交易所挂牌交易的合约数量不断增加，同时合约相互间相关性不断降低，有更多的币种不与BTC、ETH等主流币同涨同跌，呈现涨跌分化的状态，因此每天都有不同币种的做多、做空机会。而对于许多稳健的、中、低风险偏好的投资者来说，在承担尽可能小的波动风险前提下，获取尽可能高的收益率，是他们追求的目标。通过历史测试可以看到，多空策略在低风险的环境下，在2倍杠杆的条件下，实现了年均超4倍的利润，，每个多空策略的多空币种市值相当，实现了方向上的完全对冲，不受整个数字货币市场涨跌的影响，至此，数字多空策略通过实盘业绩验证。

2024-03-16 10:01:42 1085

原创最优订单执行算法相关论文介绍

市场上证券的供给/需求是一个跨期的而非静态的对象，其动态对于决定市场参与者的交易行为至关重要。在该论文中的研究表明，供给/需求的动态，而不是其静态属性，对于给定订单的最优交易策略至关重要。使用限价订单簿市场，该论文开发了一个简单的框架来模拟供需动态及其对执行成本的影响。该论文表明，最佳执行策略涉及离散交易和连续交易，而不仅仅是先前工作所建议的连续交易。与简单的连续策略相比，最优策略可以节省大量成本。该论文还表明，关于最佳交易行为的预测可能会对观察到的日内交易量、波动性和价格行为产生有趣的影响。

2024-01-16 19:18:46 940

原创消息走漏提前做空腾讯爆赚30倍？逐帧分析还原真相

尤其临近到期日时，期权价格往往会剧烈变化，“末日轮”就是高风险的代名词，缺乏经验的投资者切勿轻易尝试。这种末日轮期权，尤其是虚值（可以不恰当的理解为被套了的合约）期权，往往价值很低，通常情况下会到期作废。从视频中可以看到由于腾讯股价出现异动，看跌期权集体暴涨，涨幅最大的行权价为294.44港元合约今天竟然上涨了15775%，单日上涨157倍，涨幅之大令人咂舌。正因为“末日轮”行情发生的概率很小，但是收益率很高，因此有专门的交易者通过计算胜率，参与每一轮末日期权，寻求交易中获利。无论对错，到期自动结算。

2023-12-26 21:28:48 979

原创 VWAP 订单的最佳执行方法：随机控制法

VWAP算法交易

2023-12-20 22:49:03 978

原创基于霍克斯过程的限价订单簿模型下的深度强化学习做市策略

量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发最优做市 (MM) 是在限价订单簿 (LOB) 的两侧同时下达买订单和卖订单的问题，目的是最大化交易者的最终收益率，同时最小化相关风险。可以说，其中最突出的是库存风险，它源于交易者（做市商）在其库存中持有的标的资产的价格变动。规避风险的做市商通常更愿意将其库存始终保持在接近于零的水平。为了实现这一点，需要根据当前库存和其他

2023-11-21 20:50:15 225

原创手把手教你实现法玛三因子模型

其中，E(Ri)表示股票i的预期回报，Rf表示无风险收益率，βi表示股票i的市场风险系数，Market Risk Premium表示市场风险因子的回报率减去无风险收益率，si表示股票i的市值因子系数，SMB表示市值因子的超额回报，hi表示股票i的价值因子系数，HML表示价值因子的超额回报。以上代码中，我们首先计算了每个因子的收益率，然后使用OLS回归分析计算了每个因子的残差，即每个因子收益率中的alpha值。接着，我们使用OLS回归分析计算了每个因子的残差，即每个因子收益率中的alpha值。

2023-09-26 18:56:10 154

原创手把手教你调用5个公共API获取数字货币市场数据（内附详细源码）

注意：以上示例中的API和服务可能需要注册并获取API Key或者令牌，具体使用方式需要查看对应的API文档。此外，获取历史行情数据的请求需要提供对应的数字货币代码、市场类型、日期范围等参数，具体参数需要根据API文档来设置。一旦提取了所需的数据，我们可以使用Python中的其他库和模块进行进一步处理和可视化，例如使用Matplotlib库绘制图表或使用Pandas库进行数据分析。此处我们调用的是某安的rest API，获取btc的K线数据，并对数据框做一些基本处理后，用K线图形的形式将其可视化出来。

2023-08-31 18:58:48 512

原创如何选择合适的量化交易服务器

因此，股票的交易服务器选择对于两类不同的人群是不一样的，资金量达到券商门槛的，可以使用官方API和官方服务器，而资金量较小的个人投资者，使用云服务器，通过模拟web页面交易，似乎是唯一可行的选择。目前股票的开放API，一般来说是和券商深度绑定的，并且资金量有一定门槛，通常步骤是，达到资金量门槛，开放API，指定在特定提供托管服务器上使用。涉及多地区套利，服务器选择在其中一个地区，同时在系统报单都优先报送较远的交易所，等待远端交易所成交后，报送近端交易所，近端交易所由于物理位置接近，成交率普遍会高一些。

2023-08-22 21:16:21 494

原创 Vortex Indicator 构建交易策略

今天的文章，我们将为大家介绍一个与DMI（Directional Movement Index）类似，判断多空趋势的指标Vortex Indicator。而向上的力度在概念上使用今天高点与昨天高点的差值，若今天高点比昨天高点高越多，则表示向上力度比较强。Vortex Indicator的概念与DMI略有不同，向上力度的计算为使用今天的高点与昨天的低点差值的绝对值，向下力度的计算为使用今天的低点与昨天的低点差值的绝对值。1.+VM穿越-VM时判断为多头，突破穿越时的价格高点做多。

2023-07-25 19:52:49 226

原创如何使用Python三方库CCXT

CCXT实用小技能，你Get到了吗

2023-07-18 19:18:04 2012 4

原创非主流币波段策略

通过滚动训练得到的币种，往往是当期概念、炒作集中的热门币种，我们无法判断其未来是涨或跌，但能够判断其高波动率在未来大概率能延续，无论是市场炒作热情进一步提高（暴涨：做多），还是该币种泡沫破灭一地鸡毛（暴跌：做空），我们都能通过这个波段策略，获取不错的收益。我们这个策略聚焦的非主流币，与传统意义上典型的非主流币有所区别，首先排除主流币，但并不包括垃圾山寨，或是只有个别交易所支持交易的币种，与此同时，我们希望聚焦的非主流币，具有一定逻辑或概念支撑的炒作空间。在过去3年多的时间，该策略获得了。

2023-07-07 19:23:34 470

原创大类资产轮动策略

大类资产轮动，从定义上来说，就是债券、股票、商品的轮动。2、“经济上行，通胀上行”构成过热阶段，在此阶段，通胀上升增加了持有现金的机会成本，可能出台的加息政策降低了债券的吸引力，股票的配置价值相对较强，而商品则将明显走牛；4、“经济下行，通胀下行”构成衰退阶段，在衰退阶段，通胀压力下降，货币政策趋松，债券表现最突出，随着经济即将见底的预期逐步形成，股票的吸引力逐步增强。最后，我们比较一下本文测试过的所有大类资产轮动策略，即全资产轮动、子类资产轮动、全资产平均持有、子类资产平均持有，这几种不同的方式。

2023-06-26 19:10:44 483

原创如何解决过度拟合

因此，在数据运行范围内，我们应该尽可能选择更大的训练（回测）数据集，例如我们如果构建中低频策略，可以使用5年、甚至10年以上的数据集进行训练，而构建高频策略，也需要尽可能大的训练集，具体以可获取的Tick、OrderBook数据范围为准。高效工作，快乐生活！策略实现：在实盘交易中，策略的实现可能会受到多种因素的影响，例如交易执行的速度、交易规模的限制等，这些因素也可能会对策略的表现产生影响。过度拟合：也是本文讨论的重点，在回测中，策略的过度拟合，使得策略在回测中表现良好，但在实际交易中表现不佳。

2023-05-14 09:47:28 313 1

原创股债二八平衡策略

b. 系统于每月15日检查投资者持仓，若博时沪深300C基金市值占“蛋卷安睡二八平衡”总市值小于15%或大于25%时，则于当日（T日）进行约定转换，将多余或者不足的部分进行转换，使投资者“蛋卷安睡二八平衡”市值恢复至初始时博时沪深300指数C为20%，博时信用债纯债C基金为80%。对于沪深300指数基金，相信大家已经很熟悉，不做过多补充，C基金代表的是不收申购赎回费，仅收取年度管理费的基金类型，对于二八平衡这样需要按需调整仓位的策略，C类基金的收费模式更为友好。第3步，非调仓日，持有不动，仅计算持仓市值。

2023-04-05 20:19:10 167

原创打工人都在用的AI工具（第二期）

有高阶玩法，聪明的你可以再自行探索。从文本描述生成代码，可以通过描述需要做什么来生成一个函数，并且能选择多种编程语言、根据描述创建SQL命令、将现有的代码翻译成任何语言、修复无效的代码、完成代码测试、还可以获取git命令、linux命令。公式解释：用户可以输入一个特定的公式，ExcelFormulaBot 将解释这个公式的作用和用法，以便用户更好地理解和应用这个公式。

2023-03-31 18:57:50 685

原创打工人都在用的AI工具（第一期）

你可以选择或自定义你需要的框架和工具，Copy.ai会根据你的选择为你生成适合的文案和内容，让你的写作更快速和简单。MagickPen写作助手，可以轻易地一键生成ideas、博客、计划、报告、简历、招聘启事、故事、口号、笑话，甚至歌词，还可以用于翻译、语法检测和代码修复。转绘产品是方便设计师寻找素材/灵感的图片转绘工具，使用流程很简单：【上传图片——选择模型——调整相似度】即可转绘出图，根据设计师的对出图的要求，可分为素材参考和灵感参考这两个用途，使用流程都一样，区别在于相似度的数值不同。

2023-03-23 19:00:16 518

原创股票二八轮动策略：基础与改进

本期分享的二八轮动基础策略，以及一、二改进策略的配套完整源码，我们仍然独家发布在知识星球中。此外，细心的读者已经注意到，我们做的上述测试，并没有更新到最新日期。这是因为我们特意留出了最近两年的历史数据，让大家使用代码自己动手，看看测试历史样本外的这两年，改进策略一、二，是否还能超越基础策略，减少轮动标的，是否还是最佳策略。

2023-02-22 19:10:22 368 5

原创大资金现金管理的利器：稳定币网格做市策略

年化收益率能达到10%，但是超过2000，不到20000的部分，年化收益率就下降到了2%以内，而如果超过20000，年化收益率继续下降到USDT的0.3%和BUSD的0.4%，几乎可以忽略不计了。对于这个问题，有两种解决方案，方案一是使用币安自带的活期理财，使用频率最高的USDT、BUSD稳定币对，币安都配备了活期理财，基本可以做到瞬时的存取。例如用户的资金需要用作其他交易，可以随时停止程序，同样的，如果用户有多余闲置资金，可以随时修改策略参数并恢复交易，程序在启动时会恢复此前所有挂单，并继续交易。

2023-01-10 18:46:13 546

原创如何提高量化策略回测的效率

首先，我们抛开策略回测，先从数据量级增加的视角，来比较循环和矩阵运算的效率差异。可以看到，两种方法计算出了相同的结果，说明方法在功能上是完全可替代的，但是执行时间相差很大，矩阵运算的执行用了3秒钟，而循环运算则使用了493秒，在处理这个量级的数据上，两种算法的效率相差了100多倍，不可谓不大。我们在进行量化策略回测的时候，免不了要做一些时间序列的操作，比如计算过去一段时间的某个技术指标、因子等等，即时是横截面的策略，也需要在横截面数据准备后，进行时间序列的回测，用以确定因子在回测周期内的表现。

2022-12-08 18:42:33 726

原创中证1000期指上市带来的交易机会

中证1000指数，是在提出沪深300指数+中证500指数的成分股后，所筛选出的1000只股票，相比较其他3个标的，其平均市值更小，如果说上证50、沪深300代表了大盘股、中证500代表了中大盘股，那么中证1000指数是真正代表中小盘股的指数。通过对于中证1000期指的特征分析，我们可以得到一个结论，从以往的3个期指标的来看，中证1000指数不论是从市值、行业权重，还是贴水规律来讲，都是最接近中证500指数和期指IC的。2、中证1000的出现，使得许多中小盘选股策略，可以使用其对应的期指作为对冲工具。

2022-11-18 18:40:03 866

原创揭秘”智能定投“

大家如果打开某某宝的基金理财界面，选择某一个基金标的的定投，往往会在选择定投方式时出现两个选项，一是普通定投、二是智能定投。而且往往智能定投的收益率会高于普通定投，那么，究竟什么是智能定投，它是怎么个智能法，使得收益率高于普通定投？我们将通过这篇文章来揭开智能定投的面纱。在介绍智能定投前，我们先简要回顾普通定投，普通定投，用一句话解释，即以固定金额、固定间隔时间，定期、定额投资于基金或其他想要投资标的。

2022-09-22 18:45:12 487

原创如何应对量化策略的失效

对于第一类，公开或半公开的策略，可以采用策略轮动，或者说是策略筛选的方式，通过观察市场的状态，如果出布的策略越来越多，我们不妨暂停该策略，甚至反过来使用该策略，而随着出布策略的比重降低，我们再重新开启该策略。我们先看第一类，这类策略，随着时间的推移，由于知晓策略的交易者越来越多，会出现收益率降低的情况。许多研究、交易量化策略的朋友，或多或少都会遇到这样的困惑，辛辛苦苦研究出的量化策略，或者发现在过去都有很好的历史回测业绩的策略，在近年的效果都大打折扣，或者干脆策略近期已经不盈利了。因此，在技术宅看来，

2022-09-14 18:41:49 461

原创 Python验证股市经典口诀

再来看关于阈值的遍历，上午大涨，幅度提升到2%、3%，上午大跌，幅度下降到-2%、-3%。下午大涨，我们按照直观的语义来定义，就是下午两小时涨幅大于阈值，不追，指的是收盘到第二天收盘的收益应该不好，于是我们统计的就是指数收盘到第二天收盘的收益率。改变阈值，也不能改变大涨、大跌随后的方向，测试到这里，我们基本可以对口诀1下一个结论：口诀1和真正的大盘走势方向，从期望上来看是相反的。因此，对于口诀2，我们测试的结论是，下午大涨不追，是有阈值前提的，只有3%以上的大涨，不追才是正确的操作。............

2022-08-31 18:53:04 181

原创低风险稳健套利策略

以一个最简单的策略思路为例，我们知道，BTC现货和BTC合约的价格是形影不离，长期趋同的，但是在短期，由于不同市场交易者带来供需的变化，会产生暂时的偏离现象，也就是BTC现货可能高于BTC合约，也可能低于BTC合约，以一周的BTC合约现货溢价率为例，最高达到了6.5%，而最低是-8.7%，仅一周的价差波动，来回最大就到了15%以上。需要提醒的是，实际交易机会会比回测更多，因为回测我们采用的是1分钟的收盘价进行测试，而实盘可以使用tick级别数据进行信号的触发，交易频率会更高。

2022-08-19 18:58:57 3250

原创利用资金曲线选择策略加减仓时机

通过资金曲线对策略进行加减仓，在大多数情况下，是需要牺牲掉一些策略本身的利润，来换取策略最大回撤的降低，因为本质上和直接应用到金融资产的趋势策略信号一样，每次的进仓、出仓，都需要在确认趋势之后才能进行，会有一定的延后性。在技术宅看来，尽管有减小利润的弊端，资金曲线加减仓，还是一个值得尝试的方法，因为它可以避免两种情况第一，对于优秀的策略，遇到文章开头出现暂时回撤的情况，哪怕使用减仓方式停止了策略，后续策略资金曲线创了新高，也会按照同样的方式加仓回来，这样我们就不会错过真正优秀的策略。https。...

2022-07-20 19:28:59 2095

原创数字货币中短线策略（数据+回测+实盘）

量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发近期，数字货币市场的行情不可谓不大，前有usdc暴雷导致的Luna币几乎归零，后有BTC、ETH这两个大众持币信仰最强的币种跌至近2年的低位，更是在618打折日分别跌破20000和1000。可以说，数字货币近期的行情，呈现高波动性、单边强趋势等特征。在这样的行情下，首先买入持有现货（Buy and Hold）或定投现货策略会很

2022-06-30 19:25:15 1426

原创扩展期权定价模型到二元期权定价

量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发我们通过蒙特卡罗模拟为欧式期权定价的模型可以作为定价各种奇异期权的基础。在我们此前的模拟中，我们定义了一种在到期时分配资产价格的方法，以及一种用该价格评估到期期权价值的方法。这种模拟方法一般可以被认为是这样的：通过改变我们生成资产价格的方式，以及我们评估期权收益的方式，我们可以为一些奇异期权生成价格。详细步骤，请参考我们

2022-06-14 18:50:32 732

原创做市策略介绍（完整录播版）

量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发完整录播视频，我们分成了5个部分介绍了做市策略的各个方面内容。本期直播分享策略的完整版源码于数量技术宅知识星球独家发布（每期直播，我们都在知识星球独家开源完整策略源码）通过一个通俗易懂的例子，介绍了做市策略的原理和盈利逻辑做市策略的原理做市策略的适用品种两个特征：手续费、跳点。两者组合，即手续费跳点比率，是衡量做市策略能否应用于

2022-06-09 19:09:07 2145

空空如也

空空如也