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matlab对国内生产总值(GDP)建立马尔可夫链模型(MC)并可视化

本示例说明如何创建并可视化Markov链模型的结构和演化。考虑从随机转移矩阵中创建马尔可夫链的四状态马尔可夫链,该模型模拟了国内生产总值(GDP)的动态。

2020-04-10 22:37:07

R语言基于Garch波动率预测的区制转移交易策略

本文提出了一种优雅的算法,可以根据市场波动性在均值回归和趋势跟随策略之间进行切换。研究了两种模型:一种使用历史波动率,另一种使用Garch(1,1)波动率预测。均值回归策略使用RSI(2)建模:RSI(2)时为Long,否则为Short。趋势跟踪策略以SMA 50/200交叉建模:当SMA(50)> SMA(200)时为长,否则为Short。我想展示如何使用Systematic Inve...

2020-04-10 22:24:26

t-GARCH 模型的贝叶斯推断理论

R语言实例链接:http://tecdat.cn/?p=17494实际处理中,发现金融数据存在尖峰厚尾现象。所以我们选择扰动项服从 t 分布的 t-GARCH 模型来描述波动性过程。t-GARCH(1,1)模型的表达式如下:模型的参数向量记为      ( , , , ) v ,则模型参数的似然函数可写为:假定 2 0  是常数,此时,该模型在 t 时刻的条件波动率为:且方差方程的参数通过以下限制:来保证 t h 大于 0。先验分布根据Luc和Mic.

2020-10-26 14:51:58

R语言具有Student-t分布改进的GARCH(1,1)模型的贝叶斯估计

本说明介绍了R包bayesGARCH,它提供了具有Student-t创新的简约有效GARCH(1,1)模型的贝叶斯估计功能。估计过程是全自动的,因此避免了调整MCMC采样算法的繁琐任务。在经验应用程序中显示了该包的用法以交换汇率对数收益。

2020-04-07 14:12:59

R语言有极值(EVT)依赖结构的马尔可夫链(MC)对洪水极值分析

为了帮助客户正确使用POT模型,本指南包含有关使用此模型的实用示例。本文快速介绍了极值理论(EVT)、一些基本示例,最后则通过案例对河流的极值进行了具体的统计分析。

2020-04-06 23:50:59

中国消费者共享汽车使用情况调查

转载原文http://tecdat.cn/?p=2522汽车共享”最早出现于上个世纪四十年代的瑞士,他们发明了“自驾车合作社”,后来日本、英国等国争相效仿,但都未形成规模。而今,共享经济通过互联网达到了一个新的高度,共享汽车项目则乘势如雨后春笋般涌现在全国多个城市,一些人看好,而一些人看衰。▼“汽车共享”最早出现于上个世纪四十年代的瑞士,他们发明了“自驾车合作社”,一个人用完车后,便将车钥匙交给下一个人,后来日本、英国等国争相效仿,但都未形成规模。而今,共享经济通过互联网达到了一个...

2020-10-22 09:19:36

R语言Lee-Carter模型对年死亡率建模预测预期寿命

现在我们也可以对这项快速研究的局限性感到疑惑。特别是,正如有配偶的寿命之间存在很强的相关性,我们可能会问,孩子和孙子的出生是否具有对一个人的剩余生命的影响(或者我们是否可以像这样假设独立性)。

2020-04-05 22:26:44

R语言中的模拟过程和离散化:泊松过程和维纳过程

本文中,我们讨论了一个将Poisson过程与Wiener过程结合在一起的最佳算法的问题。实际上,为了生成泊松过程,我们总是习惯于模拟跳跃之间的持续时间。我们使用给定时间间隔内跳跃的均匀性,该条件取决于跳跃的次数。

2020-04-05 21:20:39

数据视域下图书馆话题情感分析

当前是大数据盛行的时代,各种用户信息行为数据分析的结果影响着人们的生活和学习,同时对图书馆的发展也有着影响。▼本文在图书馆话题下知乎用户问答行为数据的基础上,分析了图书馆信息资源建设的新要求,并提出了相关建议。图书馆热门话题通过主题挖掘分析知乎热门图书馆话题下的问答,了解到目前大多数用户去图书馆不再单纯的以获取资源为目的,除了借还书和查阅文献资料外,更多的读者是选择来图书馆进行自习、复习、备考,他们认为图书馆更有学习的氛围,同时有很多用户关注图书馆交友的话题。...

2020-10-19 10:44:26

R语言使用灰色关联分析(Grey Relation Analysis,GRA)中国经济社会发展指标

灰色关联分析包括两个重要功能。第一项功能:灰色关联度,与correlation系数相似,如果要评估某些单位,在使用此功能之前转置数据。第二个功能:灰色聚类,如层次聚类。

2020-04-05 21:03:09

R语言POT超阈值模型和极值理论EVT分析

本文依靠EVT对任何连续分布的尾部建模。尾部建模,尤其是POT建模,对于许多金融和环境应用至关重要。

2020-04-05 21:01:22

如何从xml文件创建R语言数据框dataframe

问题重现软件:R语言环境:windows问题描述:我有一个XML文档文件。文件的一部分如下所示:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><List><SubCategory><ID>BO</ID><Name>Bookcases</Name></SubCategory><SubCategory><ID>CH</ID&.

2020-10-12 15:23:15

Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法(MCMC)估计随机波动率(SV,Stochastic Volatility) 模型

波动率是一个重要的概念,在金融和交易中有许多应用。这是期权定价的基础。波动率还使您可以确定资产分配并计算投资组合的风险价值(VaR)。甚至波动率本身也是一种金融工具,例如CBOE的VIX波动率指数。但是,与证券价格或利率不同,波动不能直接观察到。

2020-04-05 20:24:04

Mac系统R语言升级后无法加载包报错 package or namespace load failed in dyn.load(file, DLLpath = DLLpath, ...):

我需要安装R软件包stochvol,该软件包仅适用于3.6.0版的R。因此,我安装了R(3.6.0版本),并使用打开它RStudio。但是现在,即使我成功使用来安装软件包,也无法加载任何库。具体来说,我需要加载的库是stochvol ,Rcpp和 caret。我尝试重新安装R,但仍然无法正常工作。

2020-10-07 23:26:26

Excel 实例:单因素方差分析ANOVA统计分析

Excel提供了许多数据分析工具,可通过数据>分析|数据分析进行访问 。如果看不到此选项,则可能需要先安装Excel的分析工具包。这是通过选择 Office按钮> Excel选项> Excel 中的加载项或 从Excel 开始的Excel版本中的文件>帮助|选项>加载项,然后单击 窗口底部的“ 转到”按钮来完成的。接下来,在出现的对话框中选择“ 分析工具库”选项,然后单击“ 确定”按钮。然后,您将能够访问数据分析工具。

2020-09-27 23:06:17

Excel实例:排序和筛选2

Excel函数:Excel 提供以下排序和筛选数组函数。SORT(R1, sortcol,order):根据R1的列sortcol (“排序键”)中的元素(默认值1)返回一个数组,其中数组中的数据按排序顺序排列在R1中 。如果 order = 1(默认值),则排序按升序排列;如果 order = -1,则排序按降序排列。

2020-09-27 23:05:06

Excel 实例:数据进行排序和筛选

Excel提供了许多用于对工作表中的数据进行排序和筛选的基本功能。这些功能可从数据 功能区访问 。

2020-09-27 23:03:39

Excel实例:数组公式和函数

我们在Excel电子表格中描述的工作表公式 返回一个值,该值分配给包含该公式的单元格。Excel还允许您定义一个公式,该公式可以同时将值分配给一系列单元格。这些称为 数组公式。

2020-09-27 23:01:30

Excel实例:Excel图表可视化:条形图、折线图、散点图和步骤图

Excel提供了相当广泛的功能来创建图形,即Excel所谓的 图表。您可以通过选择插入>图表来访问Excel的图表功能 。我们将在此处描述如何创建条形图和折线图。其他类型的图表以类似的方式创建。创建图表后,可以访问三个新的功能区,分别是 Design, Layout 和 Format。这些用于完善创建的图表。

2020-09-27 23:00:27

基于R语言股票市场收益的统计可视化分析

金融市场上最重要的任务之一就是分析各种投资的历史收益。要执行此分析,我们需要资产的历史数据。数据提供者很多,有些是免费的,大多数是付费的。在本章中,我们将使用Yahoo金融网站上的数据。

2020-04-05 17:15:27

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