- 博客(94)
- 收藏
- 关注
RSS订阅转载 裁员了，很严重，大家做好准备吧！
近期，某头部投行被爆亏损严重，也开始裁员了...而作为席卷全球的新概念ESG已然成为当前各个行业关注的最热风口特别是随着政策要求各大企业强制披露ESG报告“ESG岗位月薪炒到15万”的话题更是不绝于耳当前，国内官方发布了一项ESG新证书含金量五颗星、完整ESG考试体系、名师主讲...甚至在金融圈内成为大佬们的热门话题当前金融圈裁员又降薪下大家还是多留一手准备，冲一冲这个新兴领域01 ESG为什么重...
2024-03-27 21:14:01
49
原创 ETF基金入门与市场探索性分析
01引言ETF（交易所交易基金）在近年来随着市场的成熟和投资者需求的增长而迅速发展。它结合了传统共同基金和股票的特点，提供了一个相对高效、灵活的投资途径。对于个人投资者而言，了解ETF的工作原理、种类、以及与其他金融工具相比的优势和劣势，是构建投资组合时的重要考虑因素。ETF的流行可归因于其能够提供即时的市场敞口、较低的运营成本和高度的透明度。然而，正如任何金融产品一样，ETF投资也面临着市场风险...
2024-03-19 16:14:50
960
原创 股票市场中的羊群效应与Python实践
引言在投资世界中，市场参与者的行为模式对股票市场的波动具有深远的影响。其中，羊群效应是一个广泛讨论且具有重要意义的现象。羊群效应（Herd Behavior）在经济学中指的是个体在决策过程中，受到他人选择影响，而倾向于跟随群体行为的现象。这种现象并非总是基于理性判断，有时是出于对信息的追求，有时则是为了避免与众不同所带来的不确定性和风险。在金融市场中，这种行为特征尤为突出，它可以解释市场的过度反应...
2024-03-15 12:52:30
961
转载 月薪已炒到15w？金融圈裁员又降薪下，中金已成立却新部门抢人才，建议大家冲一冲新领域...
Hello，大家好，今天，和大家聊聊金融人的新出路。作为席卷全球的新概念ESG真的是火爆了真个金融圈也已然成为当前各个行业关注的最热风口“ESG月薪炒到15万的”话题不绝于耳甚至在金融圈成为大佬们的热门话题...01 ESG为什么重要？在双碳的大背景下，ESG已然成为了各个行业关注的发展重点战略板块。无论是国央企、科技企业还是金融、环保、法律、建筑、化工、互联网、财会审计等等各个行业都在加紧布局，...
2024-03-06 21:00:23
59
转载 市场泡沫与行为金融学：基于历史事件的深度分析
市场泡沫是一种复杂现象，其特征是资产价格的不可持续激增，随后紧接着是戏剧性的崩溃，这一现象受到众多因素的影响。行为金融学为我们提供了宝贵的视角，深入探讨心理学方面因素如何促成市场泡沫的形成与破裂。本文基于历史上的市场泡沫案例，探索在其发展和最终瓦解过程中起到关键作用的行为因素。01荷兰郁金香狂热（1636-1637年）17世纪的荷兰郁金香狂热是金融泡沫历史上最著名且臭名昭著的事件之一。在这一时期，...
2024-02-28 21:28:46
88
1
转载 金融圈裁员又降薪下，唯一逆势扩招还sponsor的行业出现了……
作为席卷全球的新概念ESG已然成为当前各个行业关注的最热风口近期国内官方发布了一项ESG新证书含金量五颗星、中文ESG证书、完整ESG考试体系、名师主讲...甚至在金融咨询圈内成为大佬们的热门话题...诶？这是个什么证书？01 ESG为什么重要？在双碳的大背景下，ESG已然成为了各个行业关注的发展重点战略板块。无论是科技企业还是金融、互联网、环保、咨询、法律、建筑、化工、财会审计等等各个行业都在加...
2024-02-19 21:01:56
43
转载 人工选择：进化与神经网络
引言随着人工智能（AI）近期的爆炸式流行，神经网络解决各种任务的能力受到了极大关注。从癌症检测到ChatGPT，这些黑箱系统有时显得如魔法般神奇。但实际上，神经网络的强大力量归根结底在于它们的训练方式。在传统的深度学习中，神经网络通过一种称为反向传播的方法进行训练，该方法计算损失函数相对于网络权重的梯度。换句话说，它决定了每个权重对错误（称为损失）的贡献度。反向传播与旨在最小化错误的优化算法结合使...
2024-01-30 18:04:13
56
原创 元旦快乐！迎接2024年，金融交易之路更上一层楼！
在这个辞旧迎新的时刻，Python金融量化衷心祝愿您在新的一年里，交易之路风生水起，财富增长如春潮涌动！过去的一年里，我们共同见证了市场的起伏跌宕。在2024年元旦这个特殊的日子里，我们为您送上最真挚的祝福，愿您在新的一年里，交易之路更加顺畅，财富不断增长！新的一年，我们将继续为您提供最前沿的Python量化分析和最实用的量化策略。让我们携手共进，在金融市场的海洋中乘风破浪，共创辉煌！最后...
2024-01-01 00:30:11
392
1
原创 【2023·合辑】金融量化全面指南：入门、建模到策略回测
01引言2023年，既是挑战与机遇并存的一年，也是坚持与创新同行的一年。尽管在数字化媒体的风潮中，面临着传统阅读量下滑的趋势，但我们依然不忘初心，秉承着为读者提供深度的金融量化分析框架的宗旨，不懈努力。除了微信公众号，我们也在知乎、今日头条、CSDN和雪球上开设了同名个人专栏，全网关注量突破了15万，这个数字是对我们内容质量的肯定，也是对我们付出工作的认可。感谢知识星球上1800+的付费圈友们，你...
2023-12-28 18:04:42
1101
原创 分形交易策略真的有效吗？基于Backtrader进行量化回测
01引言在复杂多变的金融市场中，投资者和交易者不断寻求高效且可靠的方法来预测市场趋势和作出交易决策。分形交易策略，作为一种基于数学分形理论的交易方法，近年来在股票市场上引起了广泛关注。这种策略不仅仅是一个技术分析工具，它深入挖掘市场数据的内在模式，试图捕捉市场波动中的重复模式。分形理论由著名数学家本诺特·曼德布罗特提出，其核心思想是在不同时间尺度下寻找市场价格行为的重复性。在A股市场，这种方法的应...
2023-12-12 23:07:05
204
转载 凯利准则：通过最优投注最大化回报
引言在金融和投资领域，对最优决策的追求导致了众多理论和策略的发展。凯利准则就是这样一个强大的工具，它是一种数学公式，旨在帮助个人在结果不确定的情况下最有效地利用其资本。凯利准则最初由 John L. Kelly Jr. 于 1956 年提出，不仅适用于赌博和博彩，还适用于不确定性下的投资和决策。本文主要讨论不同投注和投资场景下的凯利准则原理及其应用。原文作者为Diego Pesco Alcalde...
2023-11-18 10:53:04
215
原创 一个实用的股票模拟交易框架【附Python完整源码】
引言本文由知识星球会员“高歌的小溪”撰写，旨在分享一个全面的股票模拟交易框架。该框架涵盖了交易、量化选股、提醒和数据存储四个模块，对于想开发个人量化投资框架的读者来说很有借鉴意义。对于个人投资者，由于不能总是实时监控市场，容易错过一些关键的交易时刻，导致交易失败。本框架的设计初衷，正是为了解决这一痛点，通过自动化工具弥补人工监控的不足。使用qstock模块获取实时股票数据，结合市场动态和量化选股策...
2023-11-09 12:01:44
670
转载 今年这行情......我劝大家还是多留一手准备吧 ！
月薪已炒到15万了的ESG岗位，近段时间以来可真是火！现如今，市场行情不行，在全球裁员、大厂缩招下，似乎也只有ESG赛道还在逆势高薪招揽人才，懂ESG的人才已然成了行业内的香饽饽。那么，对于想要入局ESG的圈内人，能短时间内给简历疯狂加分、让你直接“弯道超车”高薪进圈内名企、并具备ESG报告撰写和署名权、火遍金融、咨询和安全行业的ESG证书到底是什么？ESG是一种投资理念，也是衡量企业可持续经营...
2023-10-21 19:57:30
96
原创 【手把手教你】使用Python玩转多元时间序列分析
在探索和理解复杂的金融市场行为时，时间序列分析成为了一种无法忽视的强有力工具。特别是，当我们处理的不仅是单一的时间序列，而是多个时间序列并存，并且它们之间存在一种或多种形式的互动时，多元时间序列分析的重要性就显得尤为突出。在本章节中，我们将专注于多元时间序列的传统模型，探索它们的理论基础，分析它们的构建与验证过程，以及它们在金融领域中的应用。本文将首先探讨向量自回归模型（VAR），它为分析多元时间...
2023-10-20 20:16:12
1614
1
原创 Python量化金融风险分析：一文全面掌握VaR计算
引言金融市场是一个复杂且多变的生态圈，涉及从经济数据到政治动态的各种影响因素。无论你身处何种角色——小投资者、企业财务，还是大型金融机构的资产经理，你都必须面对各种不确定性，例如股价波动、利率变动或突发事件如政治危机和自然灾害。因此，量化风险评估不仅是一种科学需求，更是一种财务安全的基本保障。其中，Value at Risk（VaR）是一个广受欢迎的风险量化工具，能在特定置信水平和时间范围内，预测...
2023-09-14 10:51:18
524
转载 年薪30w! 国内首个注册ESG分析师证书，来了！有人靠它轻松拿下某央企offer
作为席卷全球的新概念ESG已然成为当前各个行业关注的最热风口近期国内官方发布了一项ESG新证书含金量五颗星、中文ESG证书、完整ESG考试体系、名师主讲、远程获取...甚至在金融圈成为大佬们的热门话题...诶？这是个什么证书？01 ESG为什么重要？在双碳的大背景下，ESG已然成为了各个行业关注的发展重点战略板块。从金融圈到投资咨询圈，无论是科技企业还是券商、环保、法律、建筑、化工、互联网、财会审...
2023-09-05 09:01:22
894
原创 【手把手教你】使用DoWhy做因果推断分析
引言因果推断是一种统计和哲学框架，旨在从数据中识别变量之间的因果关系，而不仅仅是相关性或关联。换句话说，它试图解答“如果我做X，会发生什么？”这类问题，而非仅仅描述“X与Y有关联”这种观察性的信息。在金融量化中，因果推断的应用相当重要。金融市场是一个高度复杂、多变量互动的系统。在这样的环境中，仅依赖相关性往往是不足够的，因为相关性并不意味着因果性。例如，股票价格上升可能与多个因素相关，如交易量增加...
2023-09-04 08:30:46
694
转载 【直播人物访谈】技术理工男转行量化交易
我最初是做测控技术与仪器的，个人兴趣是人工智能和金融相结合的方向，毕竟人工智能是IT行业的热点和趋势，有无穷无尽的潜力和发展方向，按整个行业发展来看，正处于大的变革期。而金融更是万年青行业，几乎是所有行业的基石。【本期嘉宾介绍】王同学SCI和国内核心期刊共三篇 (一作) ;专利一份 (一作)。曾于上海某金融科技公司、某资产管理公司从事量化分析师工作，曾任全息3D显示关键技术研究 (中国国家自然科学...
2023-08-15 09:01:25
104
转载 ESG岗位如此火爆！都炒到15w月薪了？
“今年2月初，投中网一篇《ESG岗位都炒到15W月薪了？》火爆网络ESG真的火了！“企业ESG部门经理月薪10-15万，应届生起薪2-4万，已经算个正常薪资水平。” ESG猎头如是说。01 求职新风口 ESG火爆网络要说这两年哪些词最热门且最受行业关注？ESG绝对能排在前三。作为行业新风口，ESG几乎席卷和覆盖了各大领域！这股风潮也正在蔓延至全行业，无论是国央企还是金融、咨询、法律、互联网、建筑...
2023-08-11 18:00:27
88
原创 玩转Pandas_TA：一站式掌握技术分析指标
01引言Pandas_TA—— 一个结合了pandas的强大数据处理能力与技术分析的库，旨在为金融市场分析师和交易者提供一个简单、高效的工具集，从而帮助他们更容易地在数据集上应用各种技术分析指标。pandas_ta为用户提供了直接在DataFrame上运行技术指标计算的能力，从而避免了复杂的数据转换和预处理步骤。这个库包含了从简单的移动平均线到复杂的振荡器和动量指标等众多经典和现代技术指标。对于...
2023-08-07 17:49:31
1195
转载 解析：未来3-5年量化行业发展趋势
在这个充满挑战和机遇的行业中，我们融合了数学、统计、计算机科学和金融等多学科的知识，运用科技手段来研究金融市场的行为，以及如何利用这些行为来获取投资回报。在面对日益复杂的金融市场和激烈的竞争中，传统的投资方法已经不能满足我们对收益和风险控制的要求。因此，量化金融越来越受到关注和推崇，作为一种创新的投资方法，以其高效性、准确性和及时性，被越来越多的投资人士和机构所青睐。作为一名从事量化金融领域的专业...
2023-07-20 08:30:33
72
原创 揭秘Dalio全天候策略：基于中美市场ETF的量化回测
01引言Ray Dalio 是全球最大的对冲基金——桥水联合基金（Bridgewater Associates）的创始人和首席投资官，其投资哲学在金融界中广为人知。他开创了一种被称为"全天候策略"（All Weather Strategy）的投资策略，该策略的主要目标是在任何经济环境下都能产生稳定的回报。全天候策略基于的理论是风险平价理论（Risk Parity）和现代投资组合理论（Modern ...
2023-07-11 15:11:25
265
转载 时间序列预测： 深度学习与统计学--谁赢了？
01引言近年来，深度学习在NLP领域取得了显著进展。由于时间序列本质上也是呈现出序列性，如果将预训练的转换器（transformers）模型应用在时间序列预测上，结果将会如何呢？不少学术论文（如参考文献[2]和[3]）对深度学习模型进行了深度探讨，但并没有展示出完整的情况。有趣的是，即使在NLP的案例中，一些人更倾向于将GPT模型的重大突破归功于“更多的数据和计算能力”，而非“更优秀的机器学习研究...
2023-07-03 10:22:37
346
转载 写给苦苦挣扎的Quant——量化如何找到自己的赛道
全文仅仅是锤哥的个人观点，不喜可以后台或者加我微信探讨，勿喷。很多朋友一开始不知道做什么市场、做什么品种、做什么策略，看着眼花缭乱的文章，一会做做这个一会做做那个，学到了很多，除了能实盘的策略。这篇文章就这个问题说说自己的看法。一、编程初学或者还在挣扎的quant，一定要用python、一定要用python。因为python有最多最全的学习资料，基本上开箱即用，而且本身这门语言简单，好上手。有的朋...
2023-06-29 14:23:15
71
转载 从7年的算法交易研究和发展中得到的教训
01引言自2016年中旬以来，我一直专注于探索算法交易的世界。这是一种将数据驱动的方法用于定义金融工具购买和出售决策的方式，也被称为定量和系统交易。值得注意的是，我并没有金融、交易、数学或统计学的背景，但我有着不满足于现状的学习热情和一股强烈的“永不放弃”的精神。我可以撰写大量篇幅，详述我在过去七年中构建交易系统的经验和遭遇的失败，但这里不打算赘述细节。02经验教训这段旅程始于我发现了一个简单的在...
2023-06-27 12:36:03
133
原创 深度学习在金融领域的十大应用算法【附Python代码】
引言随着金融数据的不断增长和复杂化，传统的统计方法和机器学习技术面临着挑战。深度学习算法通过多层神经网络的构建，以及大规模数据的训练和优化，可以从数据中提取更加丰富、高级的特征表示，从而提供更准确、更稳定的预测和决策能力。在金融领域，深度学习算法已经被广泛应用于多个关键任务。首先，风险评估是金融机构必须面对的重要问题之一。深度学习算法可以通过学习大规模的历史数据，识别隐藏在数据中的潜在风险因素，并...
2023-06-02 08:02:53
2161
原创 qstock 玩转问财：一行代码实现条件选股
01问财及qstock简介问财是同花顺平台上一款专业的财经AI助手，融合了自然语言和语音问答机器人。问财提供了多维度的股票、基金、债券数据，并支持自然语言搜索，能够轻松查找所需的信息。对个人投资者来说，问财最好用的功能它的条件选股和短线复盘功能。目前同花顺软件电脑版和手机版都能轻松访问问财。那么如何使用 Python 访问数据接口，直接获取问财的数据呢？GitHub上开源了一个wencai接口：h...
2023-05-22 17:05:40
2008
2
原创 超越被动投资：动量策略下的沪深300指数增强
引言在这个瞬息万变的世界中，金融市场就如同一片繁忙而又神秘的海洋。它的每一次涌动，每一次潮起潮落，都可能成为投资者寻找机遇的重要信号。然而，在这个繁复而复杂的市场中，如何找到一个可行、稳定、高效的投资路径呢？这正是量化交易策略所能提供的价值。沪深300指数，作为中国股市的重要风向标，其成分股汇集了中国最具代表性和影响力的上市公司，涵盖了众多行业和领域。这些公司各具特色，他们的股价涨跌不仅反映了自身...
2023-05-19 21:09:56
440
1
原创 大小盘轮动策略：如何在上证50ETF与创业板50ETF之间实现高效投资
1引言大小盘动量轮动策略是一种常见的量化投资策略，它利用市场中不同市值板块之间的相对强弱来实现盈利。本文以上证50ETF作为大盘股代表，以创业板50ETF作为小盘股代表。上证50ETF主要反映的是大盘蓝筹股的走势，其成份股主要是市值较大、流动性好、盈利能力强的优质企业。大盘股的投资特点是稳健、低风险，但可能收益较低。相比之下，创业板50ETF主要反映的是小盘成长股的走势，其成份股主要是市值较小、成...
2023-05-08 17:43:12
485
原创 基于backtrader的仓位管理量化回测
仓位管理方法概述常用的仓位管理方法仓位管理方法是交易策略中的关键组成部分，用于确定在特定交易中应投入的资金数量。以下是一些常见的仓位管理方法：固定金额法。在这种方法中，每次交易投入固定金额的资金。这种方法简单易行，但可能不够灵活，无法根据市场情况和交易者的风险承受能力进行调整。固定比例法。每次交易投入账户总资金的固定百分比。这种方法使得随着账户价值的增长或减少，交易仓位大小也会相应调整。凯利公式。...
2023-05-04 08:01:17
597
原创 基于qstock的量化复盘与自动盯盘
01引言qstock量化分析库和教程自发布以来已经有一段时间了。收到不少读者的反馈，希望在qstock上添加更多的实用功能和案例研究。在回应这些反馈的同时，公众号也一直在努力改进现有的功能和教程内容。我们的目标是为用户提供更全面、更实用、更易于理解的量化分析工具和教程，以满足他们不断变化的需求。相信在不久的将来，qstock将会成为您的最佳选择。下面将为大家分享如何利用qstock进行量化复盘分析...
2023-04-04 22:27:38
1478
原创 backtrader量化回测跟踪止损的均值回归策略
01引言均值回归交易策略是一种经典的交易策略，可以追溯到很早的交易历史。其基本原理是当价格偏离其长期平均水平时，价格趋向于回归到其平均水平，这是由于市场的反复波动和回归特性所导致的。因此，该策略认为价格的偏离程度越大，回归的力度越大，可以通过采取相反的交易方向（即价格偏低时买入，价格偏高时卖出）来获取收益。均值回归交易策略的优点在于其简单易懂、操作便利、风险可控和适用范围广泛等特点。因此，该策略在...
2023-04-01 21:29:23
2932
原创 【手把手教你】趋势跟踪交易策略的量化回测
01引言趋势跟踪策略旨在根据市场趋势的方向来进行交易，即如果市场处于上升趋势，那么投资者应该买入，并且保持这种头寸直到趋势结束。同样地，如果市场处于下降趋势，投资者应该卖空，并且保持这种头寸直到趋势结束。这种策略基于市场趋势的延续性原则，即市场趋势通常会在一段时间内持续。常用的工具包括k线、压力和支撑、趋势线，均线，交易模式等。趋势跟踪也可以称为右手交易策略。其交易理念基于至少五个基本假设：第一，...
2023-03-17 19:51:41
1010
原创 如何利用ChatGPT学习量化投资？
引言最近，ChatGPT持续火了很长时间，占领各大热点和头版头条，成为A股开年以来最大的热点之一。ChatGPT是OpenAI开发的一种语言生成模型，可以理解为智能问答机器人。最近围绕量化投资在上面试了很多问题，大部分回答还是很靠谱的，某些时候给的答案是瞎掰的。给定条件下让它使用Python编写交易策略，出来的代码一般是跑不通的，需要自己手动修改，但整体框架很有借鉴意义，它还能给出代码的中文解析。...
2023-02-20 17:48:58
10812
原创 利用Calmar指标捕捉期间强势股
引言卡玛比率(Calmar Ratio) 与夏普比率类似，本来是用来衡量基金业绩表现的指标，描述的是收益和最大回撤之间的关系。计算方式比较简单，为年化收益率与历史最大回撤之间的比率。Calmar比率数值越大，基金的业绩表现越好；反之，基金的业绩表现越差。和夏普比率不同的是，卡玛比率是用最大回撤衡量风险，用年化收益率衡量收益。相比标准差，最大回撤能更准确地衡量基金的风险，尤其控制回撤的能力，因此这个...
2023-02-08 08:00:36
717
原创 【手把手教你】基于均线排列的价格动量策略回测
01引言动量策略是通过利用市场波动从现有趋势的延续中获利。简单来说，高买高卖，反之亦然（“低买高卖”是均值回归策略思想，与动量策略相反）。价值投资通常基于均值的长期回归，而动量投资基于均值回归发生之前的时间间隔。通常而言，基于过去回报（价格动量策略）或收益意外（称为收益动量策略）的策略是利用市场对不同信息的反应不足。换句话说，收益动量策略是基于对短期收益相关信息的反应不足中获利，而价格动量策略是基...
2022-12-19 21:47:09
1178
原创 【手把手教你】使用qstock进行量化回测
01qstock简介qstock由“Python金融量化”公众号开发，试图打造成个人量化投研分析开源库，目前包括数据获取（data）、可视化(plot)、选股(stock)和量化回测（backtest）四个模块。其中数据模块（data）数据来源于东方财富网、同花顺、新浪财经等网上公开数据。qstock致力于为用户提供更加简洁和规整化的金融市场数据接口。可视化模块基于plotly.express和p...
2022-12-12 16:59:27
1178
1
原创 【手把手教你】使用qstock实现量化策略选股
qstock简介qstock由“Python金融量化”公众号开发，试图打造成个人量化投研分析开源库，目前包括数据获取（data）、可视化(plot)、选股(stock)和量化回测（backtest）四个模块。其中数据模块（data）数据来源于东方财富网、同花顺、新浪财经等网上公开数据。qstock致力于为用户提供更加简洁和规整化的金融市场数据接口。可视化模块基于plotly.express和pye...
2022-12-07 08:30:45
1453
原创 【qstock量化】技术形态与概念热点选股池
打造成个人量化投研分析开源库，目前包括数据获取（data）、可视化(plot)、选股(stock)和量化回测（backtest）四个模块
2022-11-07 11:06:35
581
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人