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python基础和机器学习视频资料包括：Python基础，Python web 机器学习和深度学习等视频，总共150g左右一Python 基础二，Python web 和机器学习三 量化交易...
2019-07-04 16:37:04
652
转载 Dual Thrust 策略
来源：mc官网Dual Thrust策略是一个很经典的策略。常年排在国外前10大流行策略之一！绩效测试（橡胶期货，2016/1/1~2018/1/4，主图1分K，子图30分K，回测换月跳空有处理些）2017年策略陷入瓶颈，2016年的趋势年，策略表现非常良好！策略代码说明1.模型体现的基本思想：首先，HH到LL这个范围框出了过去N天中价格的移动区间。HC和LC表示的是过去N天内价格的波...
2019-02-18 14:04:27
2592
转载 恒温器交易策略
来源：mc官网（策略：Alex）市场的行情大致分为两类，一个是震荡行情，另一个是趋势行情。如果根据市场的行情来区分策略，那么策略也可以分为两类，一个是震荡性策略，另一个是趋势性策略。道理大家都懂，但是我们往往很难做到在一个策略里同时处理趋势和震荡行情，看看我们今天的分享，或许你会获得灵感……一、什么是恒温器系统广义上来说，既有趋势性又有震荡性的策略，称之为恒温器系统，它基于某个标准会自动...
2019-02-17 14:09:22
2999
转载 混沌交易策略（鳄鱼线）
来源：mc官网混沌交易策略（策略：Alex）我想做交易的投资者都有体会，金融市场的价格波动稳定是一时的，大部分情况还是不稳定的，这是获取利益的机会，也是做交易刺激的地方。但是不稳定不代表不可预测，还是可以寻找出某种确定性的，充满着一种可念不可说的神秘力量，其实简单来说，这就是一种“混沌”的状态。顾名思义，如何在混乱复杂的市场里让收益变得更稳定，是每位交易者的课题。今天小编就来抛砖引玉，介...
2019-02-17 14:08:44
5071
转载 日内区间突破策略
来源：mc官网这次要来介绍的是一种以开盘状况来判断今日趋势行情的日內突破策略，希望可以帮助到大家学习写策略。策略思想：定出上下轨为突破点，上下轨是以每天开盘后第一根K线的最高跟最低值，后面行情突破后即进场，此策略主要是抓取单边行情，当遇到横盘震荡时会即时止损出场，防止大幅亏损，以下测试商品为IF，周期是1 min。。源码如下:[IntrabarOrderGeneration=true]...
2019-02-17 14:07:47
2986
转载 MTM动量策略
来源：mc官网今天再来介绍一个依靠动量指标的策略 -> MTM简介动量指标（MTM）是一种专门研究价格波动的技术分析指标，它以分析价格波动的速度为目的，研究价格在波动过程中各种加速，减速，惯性作用以及股价由静到动或由动转静的现象。动量指标的理论基础是价格和供需量的关系，价格的涨幅随着时间，必须日渐缩小，变化的速度力量慢慢减缓，行情则可反转。反之，下跌亦然。动量指数就是这样通过计算价格...
2019-02-17 14:07:11
1623
转载 三均线趋势策略
来源：mc官网今天带来的是趋势策略, 利用平均线来作进出场判断，均线是一种平均成本的概念，最常被人拿来应用，均线的使用方式很多，一条、两条、三条，甚至四条均线的策略都有, 我们接下来要介绍则是使用三条均线。策略原理：趋势根据三条均线来编写程序源码，将均线分成快中慢三种周期均线，对于多方，在快速和中速均线都在慢速均线之上的情况下，当快速均线往上穿过中速均线时就买进，而当快速均线往下穿过慢速均线...
2019-02-17 14:05:54
4964
1
转载 多空线趋势策略-简易好用型
来源：mcg官网今天带来一个好用的趋势型策略，让大家可以学习学习。策略思想：参考其他中多空线指标编写而成，加上RSI相对强弱指标过滤横盘行情。出场条件以长期多空线移动平均作为出场条件。本策略适合趋势行情，可以自己增加滤网过滤横盘时段，提高胜率。策略拓展：可以根据类似的条件做进场判断，出场条件可以自己增加移动止盈止损，或者反转信号作为出场条件，锁定利润。源代码解说:var:mid(0),d...
2019-02-17 14:05:00
4034
转载 ATR波段突破策略
来源：mc官网区间突破最常使用在日内程序里，不过波段的程序使用起来也不差，基本逻辑就是由开盘向上涨多少要突破作多，向下跌多少要突破做空，很单纯，最主要的因素只有这个突破的临界点是如何决定?基本突破策略是以开盘点为准，涨XX点作多，跌XX点作空，如果没翻就摆到收盘，这样的逻辑在近年是很难获利，但波段突破策略就不一样了Average True Range(ATR) 平均真实范围，利用这个好用的指...
2019-02-17 14:04:18
5096
3
原创 三兵连营策略
来源：mc官网这次再来介绍一个趋势策略，用大家熟悉的布林通道所组成，提供学习参考策略原理：模型通过红绿三兵进行形态识别、利用布林通道上下轨确定价格的相对位置、辅以布林中轨均线过滤及设定价格高低点突破作为开仓信号。出场采用之前的移动停利出场方式，可以自己拓展出场模式。此策略未做任何优化，参数都是默认常用值，自己可以调整，适合商品趋势行情。测试螺纹钢期货，数据从2016/1/1~2018/1...
2019-02-17 14:03:36
452
原创 趋势策略-三均线利剑
来源：mc官网交易者喜欢波动，抓趋势盈利是比较容易的方式，因此，在此再介绍一个趋势型的均线策略，让读者们试试，策略优点主要在动态出场，进场随意写的，你可以再优化。原理如下:此策略是根据短期及中长期均线确认行情方向，然后当行情突破近期高低点时进行趋势性开仓。出场停利用常用的三条均线作为出场条件，根据进场后的行情创新高跟新低的次数控制用哪条均线出场，好处是防止刚刚进场后激活短期均线，容易错失大...
2019-02-17 14:02:49
2672
原创 七天快速学会指标编写
视频1—9：视频10到16：视频17到20：视频21到30：视频视频下载地址：https://pan.baidu.com/s/1UzjUUxIcfpDH1prX1gxCMA
2019-01-07 13:31:19
4068
2
原创 MT4教学视频
1，10天学会MQL42，做MT4达人3，MT4程序化教学视频下载链接：https://pan.baidu.com/s/18gyiBbI-5eRzlJic8zOEvA#list/path=%2F
2019-01-02 17:01:01
1534
1
原创 《Trading Systems and Methods》策略源码
分享重磅量化投资书籍：《Trading Systems and Methods》高清PDF，以及书中的交易策略、技术指标、分析模型A-E部分的源码合集：包含36个函数+39套创新指标+37套交易策略+22套分析数据集。《Trading Systems and Methods》是技术分析领域集大成之作，书中分享的交易方法和策略基于相对成熟的美国股票、期货市场数据研发，是很有价值的干货。书作者佩里•...
2019-01-02 14:47:56
438
原创 MATLAB量化投资应用培训课程
MATLAB量化投资应用培训课程课程内容：课时01.Matlab软件基础知识-关于量化投资课时02.Matlab软件基础知识-其他数据类型课时03.Matlab软件基础知识-演示程序课时04.Matlab软件基础知识-演示程序课时05.数据的获取和导入-获取数据课时06.数据的获取和导入-获取数据07数据的预处理- 多资产交易日期的统一课时08.数据的预处理-…数据的描述性统计...
2019-01-02 14:16:40
1478
1
原创 vn.py实战教学视频
视频内容分为：交易体系，数据，基础库，可视化，VNPY框架，深入VNPY,基于VNPY编写策略，回测策略，模型实战。资料下载地址：https://pan.baidu.com/s/1qelTSsij94aIwOdSZGLCqA...
2018-12-31 16:46:46
5901
11
原创 指数定投视频课程
1，指数定投视频2，指数定投音频下载地址：https://pan.baidu.com/s/1c95WSsA_wVviWmt6dMQi-w#list/path=%2F
2018-12-31 15:27:53
837
原创 基于布林带的股票量化择时策略研究
策略介绍:该布林策略经回测，2007-01-01 到 2017-01-01，选用沪深 300 前 100 只股作为样本，在聚宽平台上回测结果如下：该策略十年收益为 255.44%，策略年化收益为 13.92%，Alpha 是投资者获得与市场波动无关的回报， 即超额收益为 8.9%，Beta 为 0.908，表示 投资组合和基准的走向相同，但是比基准的移动幅度更小。 最大回撤是用来描述买入...
2018-12-31 15:27:05
2558
原创 双均线通道过滤交易系统
本策略简介传统的双均线交易系统是通过快速均线与慢速均线的交叉来捕捉趋势；当快速均线上穿慢速均线的时候，出现买入信号，指示有一波上涨趋势；当快速均线下穿慢速均线的时候，出现卖出信号，指示有一波下跌趋势。然而，双均线交易系统在趋势行情中能获得较大的收益；由于市场只有20%的趋势行情，80%是振荡行情，双均线交易系统容易发出假信号导致过多的亏损。为了将假趋势信号过滤掉，可以将双均线与通道结合起...
2018-12-31 15:25:58
11973
原创 ADX趋势线突破交易系统
一套原创的ADX趋势突破策略。1.ADX的算法：TR = AvgTrueRange(14);HD = HIGH[1]-HIGH[2];LD = LOW[2]-LOW[1];DMP = XAverage(IIF(HD>0&&HD>LD,HD,0),14);DMM = XAverage(IIF(LD>0&&LD>HD,LD,0),14...
2018-12-31 15:25:19
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原创 市场精准择时强潜力弱阻力股票策略
策略原理：追踪历史行情发现重要的运行规律，每次大盘展开反弹行情是，总会涌现出短线的强势品种，甚至带动整个市场的上涨方向。该策略选出的股票有相对独特的优势，就是资本公积金较高，有强大的股本扩张潜力，吸引机构资金青睐的一个重要原因，较强的股本扩张潜力可以助推股票价格的快速上涨。同时，从市场角度来说，前期股价虽然受大盘影响出现同步下跌走势，但是一旦大盘反弹行情展开，股票池中的股票将表现出非常强的价格...
2018-12-31 15:24:40
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原创 外汇交易策略MT4源码合集
外汇市场是全球最大的金融市场, 平均每天超过1万5千亿美元的资金在其中周转 ，相当于美国所有证券市场交易额总和的30余倍，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所，全部通过电子网络进行7*24小时全天候交易。市场上的交易者主要参与7大货币对交易：欧元美元（EUR/USD）、英镑美元（GBP/USD）、美元日元（USD/JPY）、美元加元（USD/CAD）、美元瑞郎（USD/CHF）、澳元美元（AUD...
2018-12-31 15:23:45
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原创 《Trading Systems and Methods》策略源码
分享重磅量化投资书籍：《Trading Systems and Methods》高清PDF，以及书中的交易策略、技术指标、分析模型A-E部分的源码合集：包含36个函数+39套创新指标+37套交易策略+22套分析数据集。《Trading Systems and Methods》是技术分析领域集大成之作，书中分享的交易方法和策略基于相对成熟的美国股票、期货市场数据研发，是很有价值的干货。书作者佩里•...
2018-12-29 16:42:29
1609
原创 Aberration策略
// 类别: 公式应用// 类型: 用户应用// 输出: Void//------------------------------------------------------------------------//适合软件：TB//数据：指数合约//交易：主力合约//周期：30M，60M，日等//适合品种：沪银、铁矿、焦炭、鸡蛋、沪镍、PP、螺纹、橡胶、PTA、PVC、ZCP...
2018-12-28 15:58:50
2018
原创 cta07 商品通用策略
策略原理通用策略模型是指策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下，能在不同市场的多个交易品种盈利。通用策略稳定性好，识别不同市场的特征共性，依靠共有规律盈利，是高效普适性策略。策略核心思想简述进场：趋势跟随，平仓后自动反手离场：ATR动态止盈与止损，盈利发生一定比例回撤后离场。分享策略绩效测试商品期货全品种，设置交易成本双向1%%和1滑，同周期同参数前提下，全市场20...
2018-12-28 15:57:16
456
原创 cta06股票，股指，商品全品种通用策略
策略核心思路简述进场：变种布林带，成交量的突变，加上价格的突变，结合波动率的突变。每日最多亏损两次的设计。离场：非常巧妙，应用了浮动止盈模式，不同的过程盈利幅度对应不同的止盈百分比。策略优势1.周期稳定性高，同一套参数，在1分，3分，5分钟，10分钟，15分钟，30分钟均有很多品种能使用2.核心参数少，且敏感度低3.交易次数足够多，样本检验完善4.盈亏比高，适当过滤交易次数5.本次...
2018-12-28 15:55:22
386
1
原创 cta05商品期货通用策略
策略核心思想简述进场：趋势判断应用到了双均线，SAR离场：固定止损；动态回撤分段止盈；盈利达到一定幅度后趋势反转止盈策略优势：1.周期稳定性高在15分钟，30分钟，1小时上均能使用2.核心参数少，且敏感度极低3.冲击成本影响小，受手续费滑点影响极小4.盈亏比大，胜率较高30分钟周期策略核心绩效交易成本双向1%%和1滑全市场20+个品种盈利10个品种等权重构建投资组合策略组合...
2018-12-28 15:51:53
545
1
原创 cta04
策略原理通用策略模型是指策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下，能在不同市场的多个交易品种盈利。通用策略稳定性好，识别不同市场的特征共性，依靠共有规律盈利，是高效普适性策略。//思路：突破+动态止损//适用软件：TB-Plus//数据周期：通用（H，30M）//数据合约：指数合约//交易合约：主力合约//适合品种：沪铝，沪银，沪铜，铁矿石,鸡蛋，聚丙烯,螺纹,橡胶...
2018-12-28 15:45:40
160
原创 【CTA03】期货套利策略
策略原理套利策略也称为价差交易策略，是指在买入或卖出某种交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，利用相关市场或相关合约之间的价差变化，期望价差发生有利变化而获利的一类策略。策略属于套利策略中的跨期套利策略，在同一期货品种不同到期月的合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，期货市场中的金属期货沪铜、沪铝、沪锌按月交割，通常有两个以上合约处于活跃交易状态，是理想的套利标的。金属期货有同一现货...
2018-12-28 15:44:01
2918
原创 量化交易通用策略CTA__01
商品期货通用策略通用策略模型是指同一策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下，能够在不同市场的多个交易商品盈利。相对于单品种策略，通用策略尽管绩效上不会异常突出，但其稳定性更好，能把握不同市场的特征共性，依靠共有规律盈利，如此盈利模式无疑是更为稳健的。本策略测试全市场全品种上市以来历史数据，不进行任何参数优化的条件下，全市场30+个品种有25+个品种盈利，10+个品种夏普率超...
2018-12-28 15:39:39
1506
原创 期货CTP教学视频
分享一下量化方面ctp封装的一个比较好的开源项目：海风at平台：仓库 - 海风 (haifengat) - 码云 Gitee.comgitee.com图标CTP(上期综合交易平台）是上海期货交易所下属公司上期技术以“新一代交易所系统”的核心技术为基础，开发的稳定、高速、开放式API交易接口。基于该接口可以开发期货交易软件亦可以开发程序化交易系统和量化投资、高频交易系统，基于该开放式交易...
2018-12-28 15:09:50
3494
3
原创 彼得·林奇的 PEG 估值策略
策略介绍：投资大师彼得·林奇（Peter Lynch）有过一个著名的论断：任何一家公司股票如果定价合理的话，市盈率就会与收益增长率相等。这就是 PEG 估值法，PEG 在综合考虑了低风险以及未来成长性的因素，可用于股票价值评估。本文浅谈“PEG 估值法”，并给出策略，进行回测。PEG 指标即市盈率相对盈利增长比率，是由上市公司的市盈率除以盈利增长速度得到的数值。该指标既可以通过市盈率...
2018-12-28 13:05:31
3175
原创 文华财经程序化交易模型
一些文华财经程序化交易模型分享给大家。交易开拓者代码：ParamsNumeric lenth(2);Numeric malen(12);Numeric ratio2(4.25);Numeric InitialStop(31); //初始止损（千分之N）Numeric TrailingStop1(47); //追踪止损启动（千分之N）Numeric TrailingStop2(15)...
2018-12-28 13:03:30
8995
原创 十六套经典策略源码
策略一、开盘博弈策略开盘价的博弈一直备受交易者的关注，策略的思路非常简单：根据开盘一定时间内的涨跌，预测当日涨跌。该策略在1分钟、3分钟、5分钟上均有着较好的普适性，且参数非常少，可优化空间极小。以下是在1分钟上螺纹钢6手、橡胶1手、铁矿石5手和3分钟上螺纹钢6手、橡胶1手、铁矿石5手的组合测试曲线图。策略二、国外经典Aberration策略这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系统由K...
2018-12-22 20:23:41
9597
3
原创 CTA02商品期货通用策略
策略原理通用策略模型是指同一策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下，能够在不同市场的多个交易品种上盈利。通用策略稳定性好，能把握住不同市场的特征共性，依靠共有规律盈利，是强鲁棒性策略。通用策略：4小时K线周期同参数商品期货通用策略。策略设计思路清晰，将不同开仓模式和平仓模式有效组合，核心参数少，无任何过度优化。感兴趣的读者按照实际需求领取学习思路或实盘交易。分享策略绩效...
2018-12-22 20:20:43
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