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原创计量经济学复习笔记（四）：多元线性回归

从一元迈向多元，不同的只是常数方程变成了矩阵方程。

2021-01-12 11:13:37 3007

原创计量经济学复习笔记（三）：如何使用回归结果

本文继续讨论一元线性回归中剩下的内容——可决系数与回归预测。

2021-01-02 00:05:35 3714

原创计量经济学复习笔记（二）：一元线性回归(下)

本文具体讨论了回归系数的分布，从而得到区间估计和假设检验。

2021-01-01 02:01:09 2295 5

原创计量经济学复习笔记（一）：一元线性回归(上)

计量经济学复习笔记1

2020-12-30 22:19:30 1833 4

原创【时间序列分析】19.平稳序列递推预测实例

本文对AR(1)、AR(2)、MA(1)、MA(2)、ARMA(1,1)五个实例进行递推预测的讨论。

2020-12-27 11:33:30 808

原创【时间序列分析】18.时间序列的递推预测

具体到零均值序列的递推预测上，引出递推定理，并介绍了三大基本模型的递推预测。

2020-12-26 19:52:08 563

原创【多元统计分析】19.因子分析

因子模型是用潜因子对总体进行结构简化的降维方法。

2020-12-26 15:23:53 2329

原创【多元统计分析】18.主成分分析

主成分分析是一种降维方式，它在压缩样本空间维数的同时，尽可能保留原始信息。

2020-12-21 09:18:49 1174 1

原创【多元统计分析】17.聚类方法

本文简要介绍了三种聚类方式。

2020-12-15 15:16:41 1313

原创【时间序列分析】17.Hilbert空间的投影与Wold表示定理

本文讨论了最佳线性预测在Hilbert空间中的表现形式，并引出了Wold表示定理。

2020-12-15 14:40:16 1516

原创【时间序列分析】16.平稳序列的决定性

对时间序列进行预测时，我们要利用全部已有的历史信息。如果能够利用全部历史信息完全地推断将来，就称平稳序列是决定性的，否则称为非决定性的。

2020-12-11 14:31:00 1034

原创【时间序列分析】15.最佳线性预测

为了对时间序列进行预测，需要找到一个利用历史信息对未来进行预测的准则，而最佳线性预测就是很方便的一个准则。

2020-12-11 10:58:15 3332 1

原创【多元统计分析】16.聚类基础

聚类是一种常用的样本处理方法，是一种无监督性学习的方式，本文对聚类的基础进行分析。

2020-12-08 14:12:32 474

原创【时间序列分析】14.平稳序列的参数估计与白噪声检验

平稳序列均值、自协方差函数的估计量及其性质，以及白噪声检验。

2020-11-24 14:31:40 1904

原创【多元统计分析】15.Fisher判别法

Fisher判别法对距离判别法对均值相近类别的判别进行了改进。

2020-11-11 18:28:56 4025

原创【多元统计分析】14.贝叶斯判别法

贝叶斯判别法是基于平均错判损失最小的前提下，定义的判别法。

2020-11-11 14:16:48 7968

原创【时间序列分析】13.ARMA(p,q)模型

本文介绍ARMA序列。

2020-11-09 19:41:43 3803

原创【时间序列分析】12.MA(q)模型

本文对有限滑动平均构成的平稳序列——MA(q)序列和MA(q)模型进行讨论，并讨论MA(q)模型的判定与系数的求解。

2020-11-08 21:29:57 3341

原创【多元统计分析】13.直接判别法

判别分析指的是将样本归类，而直接判别法是判别分析中最直观的一种。

2020-11-06 16:49:29 1008

原创【多元统计分析】12.逐步回归

在最优变量子集的选择上，逐步回归法无疑是最常用的一种，在R语言中可以用step()函数进行逐步回归。

2020-11-05 20:54:23 5950

原创【多元统计分析】11.回归方程与回归系数的显著性检验

这一部分在计量经济学里更常出现。

2020-11-04 08:56:01 28538

原创【多元统计分析】10.多元线性回归

多元线性回归是回归分析的基础。

2020-11-03 21:29:09 3341

原创【多元统计分析】09.独立性检验与正态性检验

首先讨论正态分布分量间的独立性检验，最后，讨论对于给定总体的正态性检验。

2020-11-02 22:15:26 3539

原创【多元统计分析】08.协方差阵的假设检验

本文探讨协方差阵的假设检验问题。

2020-11-02 15:47:52 4650

原创【多元统计分析】07.均值的假设检验

本文系统地讨论多元正态分布中均值的假设检验问题。

2020-10-28 08:49:58 4546

原创【多元统计分析】06.均值的区间估计与似然比检验

本文简要介绍多元正态总体均值的区间估计，并提出假设检验的一种重要方法——似然比检验。

2020-10-27 19:45:33 2470

原创【多元统计分析】05.多元统计的“三大分布”

本文中结论较多，证明较少，是为了多元正态分布的假设检验做的前置准备。

2020-10-26 20:31:40 7585

原创【多元统计分析】04.多元正态分布的参数估计

多元正态分布具有两个参数——均值向量与自协方差函数，与数理统计一样，可以用抽样的方式定义一些统计量对它们进行参数估计。在这里，我们使用极大似然估计的方法，用样本均值和样本离差阵对它们进行估计。

2020-10-25 18:46:36 5994

原创【多元统计分析】03.随机阵的正态分布

讨论随机阵的正态分布，我们将把多元统计与数理统计的知识结合起来，为接下来的参数估计、假设检验做准备。

2020-10-24 16:58:54 1716

原创【多元统计分析】02.多元正态分布

本文讨论了多元正态分布的定义，重点讨论多元正态分布的独立性、回归与最佳预测等问题。

2020-10-24 11:30:38 4607

原创【多元统计分析】01.多元统计的基础

介绍多元统计的基础概念。

2020-10-23 15:35:24 3539 1

原创函数凸性与Jensen不等式

本文对函数的凸性——上凸、下凸进行简要介绍，并引出重要不等式——Jensen不等式，以及介绍其应用。

2020-10-22 15:18:51 2205

原创【时间序列分析】11.AR(1)和AR(2)模型

作为自回归模型的结尾，我们对AR(1)模型和AR(2)模型稍稍展开讨论。

2020-10-21 20:31:47 35221 3

原创【时间序列分析】10.偏相关系数与Levinson递推公式

Y-W方程的重要之处，是其不仅局限于AR(p)序列，而是可以用在所有平稳序列中。基于此方程定义的Y-W系数，常用来对未来作预测，还可以用来判定零均值平稳序列是否是AR(p)的。

2020-10-20 22:13:56 1930

原创【时间序列分析】09.AR(p)序列的谱密度及其他性质

平稳序列总有谱函数，且线性平稳序列一定具有谱密度。本文就对AR(p)序列的谱密度性质作简要介绍。

2020-10-20 12:12:04 1596

原创【时间序列分析】08.AR(p)序列的相关性质

AR(p)序列就是自回归模型的平稳解。对于平稳序列，我们总要讨论其自协方差函数，这里便对自协方差函数性质作出更详细的解读，并提出了Y-W方程。

2020-10-19 22:25:07 2362 1

原创【时间序列分析】07.自回归模型AR(p)

本文正式介绍自回归模型的定义，并且给出自回归模型的解，其中最重要的解是平稳解。

2020-10-19 10:15:58 4258

原创【时间序列分析】06.自回归模型基础

本文讨论了在学习自回归模型之前要掌握的基本概念：推移算子、常系数线性差分方程。自回归模型就是基于这二者定义的。

2020-10-18 21:24:49 1053

原创【时间序列分析】05.谱函数与谱密度

谱是平稳序列的重要概念，平稳序列具有唯一的谱函数。

2020-10-17 16:25:55 7335

原创【时间序列分析】04.Hilbert空间

在前面的讨论中对“收敛”的描述是很粗糙的，在时间序列分析中，常常在Hilbert空间下定义收敛。Hilbert空间是完备的内积空间，加上距离的概念后就可以类比实数系收敛定义空间中元素的收敛。

2020-10-17 14:12:57 808

空空如也

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