haffner35的博客

原创 主成分分析（PCA）算法的主要流程

假设数据矩阵为X∈RN×PX∈ℜN×P\mathbf{X} \in \Re^{ N \times P}，其中NNN为样本数，PPP为特征数，则其协方差的矩阵的计算方法为： (1) 计算XX\mathbf{X}的中心化矩阵XcXc\mathbf{X}_c: Xc=X−1N×11TN×1XNXc=X−1N×11N×1TXN\mathbf{X}_c = \mathbf{X} - \dfrac{\...