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原创 基于离散型随机变量构造置信区间
因为对于连续变量的分布函数而言,有这样一条经典的结论:设X是连续性随机变量,F(X)是X的分布函数,那么F(X)~U(0,1)(先记住这个结论,等会儿会具体推导嘿嘿),对于枢轴量的要求便是它既要包含被估参数以及样本统计量T(X),又要让其服从一个已知分布,如果我现在有一个连续型的统计量,求出它的分布函数,那么就满足了枢轴量的两个要求,根本不用去找去凑,简直爽到飞起。答案是我们直接放弃枢轴量。另外,如果分布函数G(t,θ)不止满足严格增(减)的要求,还是一个连续函数,那么对于上下界的确定又有了一定的简化。
2023-11-29 15:21:47 58
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