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RSS订阅转载 量化框架zipline--分钟回测改写
基于zipline的分钟回测改写，其中数据源为自定义，使用bcolz的ctable，该数据格式与pandas的DataFrame很好兼容，并且bcolz文件压缩率很好。以下主要记录此次改写回测整个过程中涉及类和方法，没有附带代码。一，自定义分钟回测数据源BcolzBacktestMinData类 def zk_get_min_data 取获得多只股票某个时间点前的N个...
2019-02-24 16:39:13
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转载 C# 操作地址 从内存中读取写入数据(初级)
本示例以植物大战僵尸为例, 实现功能为 每1秒让阳光刷新为 9999.本示例使用的游戏版本为 [植物大战僵尸2010年度版], 使用的辅助查看内存地址的工具是 CE.由于每次启动游戏, 游戏中阳光地址都是变的, 唯一不变的基址1, 我们要通过CE工具找到基址1的地址, 可以算出阳光的地址.基址2的地址 = 基址1中的值 + 偏移1;阳光的的地址 = 基址2中的值 + 偏移2; 以...
2018-08-25 00:59:51
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转载 LSTM Networks应用于股票市场探究
文章来源：bigquan摘要：BigQuant3平台上的StockRanker算法在选股方面有不俗的表现，模型在15、16年的回测收益率也很高(使用默认因子收益率就达到170%左右)。然而，StockRanker在股灾时期回撤很大(使用默认因子回撤55%)，因此需要择时模型，控制StockRanker在大盘走势不好时的仓位。 LSTM(长短期记忆神经网络)是一种善于处理和预测时间序列相关数据的RN...
2018-05-01 20:52:10
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转载 Keras:基于Theano和TensorFlow的深度学习库
catalogue1. 引言2. 一些基本概念3. Sequential模型4. 泛型模型5. 常用层6. 卷积层7. 池化层8. 递归层Recurrent9. 嵌入层 Embedding 1. 引言Keras是一个高层神经网络库，Keras由纯Python编写而成并基Tensorflow或Theano简易和快速的原型设计（keras具有高度模块化，极简，和可扩充特性）支持CNN...
2018-04-28 18:08:35
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转载 [Python 与 炒股] TuShare 使用篇之三
http://blog.csdn.net/robertsong2004/article/details/506431982016年新年第一贴，大年夜搞这个只能说明春晚实在是有点无聊。在之前的blog里写了一个最简单的例子：http://blog.csdn.net/robertsong2004/article/details/50642655现在试一下简单的分析，即设定一个策略：以20日线为标准，...
2018-03-09 00:25:32
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原创 机器学习之预测股票价格模型---学习笔记（获取历史行情数据、数据归一化、正则化处理）
一、获取历史行情数据import tushare as tsdf=ts.get_hist_data('600999',start='2016-06-15',end='2018-03-07')dd=df[['open','high','low','close']]df 可以得到如下结果：二、数据归一化处理 data_all = np.array(df).astype(float) ...
2018-03-07 23:26:58
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转载 机器学习系列(9)_机器学习算法一览（附Python和R代码）
本文资源翻译@酒酒Angie：伊利诺伊大学香槟分校统计学同学，大四在读，即将开始计算机的研究生学习。希望认识更多喜欢大数据和机器学习的朋友，互相交流学习。内容校正调整：寒小阳 && 龙心尘 时间：2016年4月 出处：http://blog.csdn.net/han_xiaoyang/article/details/51191386 http://blog.csdn.net/l
2017-11-13 21:45:34
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Unity3D主角转向鼠标点击方向代码
2017-06-12
C语言编写的八皇后问题所有解
2016-08-13
空空如也
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