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RSS订阅转载 如何用3个月零基础入门机器学习？[收藏]
▌0. 背景写这篇文章的初衷是大部分私信我的朋友都想了解如何入门/转行机器学习，搭上人工智能这列二十一世纪的快车。再加上这个问题每隔一阵子就会在知乎时间线上出现一次，因此想写一篇文章来“一劳永逸”的分享我的观点。文章的宗旨是：1. 指出一些自学的误区 2. 不过多的推荐资料 3. 提供客观可行的学习表 4. 给出进阶学习的建议。这篇文章的目标读者是计划零基础自学的朋友，对数学/...
2019-06-04 16:12:59
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转载 三个月教你从零入门深度学习[收藏]
AI处于目前的风口，于是很多人想要浑水摸鱼，都来分一杯羹，然而可能很多人连AI是什么都不知道。AI，深度学习，机器学习，数据挖掘，数据分析这几点的联系和区别也搞不清楚。于是滋生了很多培训班，收着不菲的费用，教教demo，调调参，教你一个月速成深度学习工程师，赚的盆满钵满。这种行业风气我们应该摒弃！我认为，目前市面上的任何AI培训都不值得参加！别撒钱给别人了，难道不会心痛吗？ - -然而，当大家自学...
2019-06-04 16:12:18
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-16 单位头寸限制检验
vn.py实现了2个维度上的单位头寸限制，分别是单品种头寸上限是4，单个方向整体头寸上限是10。那么现在测试一下适用于国内期货品种的新海龟策略，其最优单位头寸限制数值是否与原版海龟策略一致。实现步骤：对单品种头寸上限分类，直接分成3、4、5， 然后基于各自的单品种头寸上限再对当个方向的整体头寸上限进行细分，分别是8、9、10、12、14、无限大。 故一共构成了3*6 = 18个测...
2019-06-04 16:10:22
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-15 手续费滑点检验
理论上，基于日线数据的中低频趋势跟踪策略，手续费和滑点是可以忽略不计的。为了验证这个结论，进行对比测试，如图所示。右图为包含手续费和滑点版本的海龟策略，其中手续费设置为交易所手续费的1.1倍，滑点设置为期货合约的最小价格变动。其结果是总手续费为635364，总滑点为636794，加上手续费和滑点后，其影响在于：结束资金从77605953降低至76333794， 年化收...
2019-06-04 16:09:52
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-14 上一笔盈利过滤检验
上一笔盈利过滤的意思是，若上一次交易为盈利的，则当前的交易信号无效，即当前不进行交易。基于20日唐奇安通道，费思认为若上一次突破是盈利的，那么新突破点可能离当前价格，因为有可能跑到55日突破点上面去；若上一次突破点亏损，那么新突破点将更加接近当前价格。若基于传统日内中高频CTA策略的视角，这是非常主观的解释：费思认为这几乎不可能连续2次出现大行情，但是事实是分钟级别的CTA策略有可...
2019-06-04 16:09:24
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-13 长短周期信号检验
原版海龟策略的出入场交易信号分成2个版本： 短周期版本：1）入场信号：若期货指数价格突破20日最高价/最低价，买入/卖出1个头寸单位。过滤条件是上一次突破是盈利性突破，则当前入市信号无效（其保障性突破点为在55日通道入市）。 2）离场信号：采用10日唐奇安通道突破退出法则，即多头价格跌破10日最低点离场，空头价格超过10日最高点离场。 长周期版本：1）入场信号若价格突破55日最高价...
2019-06-04 16:08:53
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-12 品种选择检验（五）
3）3年回望周期测试选择标准：回归夏普比率>0.4a.2014-2016测试对初步筛选出来的样本进行2014-2016年回测，选择回归夏普比率>0.4的品种，然后构成组合，如图所示。根据回归夏普比率>0.4的准则，筛选出了17个品种，其历史表现和2017年预测表现如图6-31所示。投资组合在2014-2016年年化收益73.7%，百分比最大回撤-22.9...
2019-06-04 16:08:11
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-11 品种选择检验（四）
重新构建投资组合1）初步筛选初步筛选从仅仅基于历史行情外，还加多了品种波动率和自相关性的要求，故总的来说其初步筛选条件为三点：历史行情：2014年1月1日前上市 调整后波动率比值>1 ADF值>10%根据初步筛选标准，剔除了不符合要求品种后，测试样本从调整前的35个缩小至27个，根据其调整后波动率比值的大小按从大到小排序，如图所示。结合高成交量特征，...
2019-06-04 16:02:24
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转载 VNPY策略加密教程
1.安装Microsoft Visual C++ Build Tools 2017，已经安装的不用安装2.pip install easycython，然后把要加密的策略统一复制到一个文件夹，shift+鼠标右键点击在此处打开powershell窗口。输入easycython *.py，等待编译完成把.cp36-win_amd64删掉，strategyXXXX.pyd这样子，不要更改.cp36-...
2019-01-22 10:00:30
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-10 品种选择检验（三）
本章主要讲述构建海龟组合的痛点和解决方案构建海龟组合痛点在追求策略稳健性前提下，通过传统的滚动测试的方法不能筛选出盈利组合，即这种适用于日内CTA策略的检验方法针对海龟组合是无效的。构建海龟组合困难表现为以下几点: a. 历史数据过于少从2014年到2018年这5年间，其日线数据仅仅是1,200根。其数据过少导致调整回望周期的灵活性降低，即最多回望周期只能设置为2年、3年、4...
2019-01-15 16:55:47
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-9 品种选择检验（二）
传统筛选品种的方法传统意义上，为保证策略的稳健性，应该进行样本内外检验，其具体步骤如下：设定好历史回测周期，如2年的回望周期 设置固定的筛选标准，如夏普比率大于0.6 基于筛选标准，对每个品种进行策略回测，然后选择合格的品种组成投资组合 通过样本内筛选出来的组合，去预测其未来表现，如预测1年的策略表现 回望周期向后滚动，基于新组合再次筛选品种，直到预测最新年份未知 1 初...
2019-01-15 16:52:17
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-8 品种选择检验（一）
策略回测操作运行run.ipynb文件首先进入“examples\TurtleStrategy”文件夹，通过Jupyter Notebook中打开run.ipynb可以执行策略回测。 1）调用海龟回测引擎 %matplotlib inlinefrom datetime import datetimeimport numpy as npimport matplotlib.p...
2019-01-15 16:49:59
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-7 海龟策略要素代码解析
海龟策略7大要素分别是品种选择、头寸规模、单位头寸限制、入场信号、逐步建仓、止损、止盈。由于品种选择无法通过不属于交易策略内容，故只对后面5大要素的进行代码解析。 1.头寸规模头寸规模=(1%账户资金)/(ATR 合约规模），其代码如下class TurtlePortfolio(object):...... #-------------------------------...
2019-01-15 16:47:42
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-6 理解海龟策略代码
海龟策略文档在运行策略回测前，至少要对策略代码有一个整体的概念，便于以后的策略调试以及改进。v1.9.1提供了两个版本的海龟策略，分别是基于ctaTemple开发的，针对单标的的简化版，以及针对多标的的完整版。这里只介绍完整版的海龟策略，该模块在"examples\TurtleStrategy"文件夹下，打开如图2-4所示。在这里只需关注4个文件 setting.csv：用于...
2019-01-15 16:34:15
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-5 痛点解决方案以及测试数据的准备
理想解决方案 上一篇介绍了海龟策略在实现中遇到的困难。本章主要讲其解决方案，那就是vn.py啦！vn.py1.9.1新增完整的投资组合级别的海龟策略实现，经过多次测试发现，这一次海龟策略本地化实现的完成度很高。其投资组合回测资金曲线如下。投资品种选择了12个，分别是：上期所的铝、铜、螺纹钢、锌 郑商所的普麦、一号棉花 大商所的玉米、铁矿石、焦煤、焦炭、豆粕、聚氯乙烯。回测...
2019-01-15 16:30:25
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-4 本地化实现困境
海龟本地化实现困境海龟策略如此出名，但当前国内还没有发现能够完全复制海龟策略的（至少从网络上公开的资料来看）。普遍存在的问题如下：海龟策略运行的是日线级别数据，但还是要求K线内成交，即前一日确定第二天的入场、出场、止损位置，当价格到达指定位置时，立即发出交易委托；而不是基于股票多因子框架下以收盘价成交。 原版策略的是期货指数的投资组合数据；但是国内回测要么在股票上跑，要么是基金上跑，并且...
2019-01-15 16:27:22
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-3：原版海龟策略(下）
首先呢，还是那副图，现在介绍剩下的3个关键要素5.逐步建仓在突破点建立1个单位的头寸，然后按0.5*ATR的价格间隔一步步扩大头寸。（1/2的间隔以上一份订单的实际成交价格为基础的）这个过程将继续下去，直到头寸规模达到上限，即单个合约最大4个单位头寸。该书举了纽约商品交易所（COMEX）黄金期货指数的例子作为说明6.止损止损曾经在入场信号中简单提及，即价格反方向偏离2*A...
2019-01-15 16:21:04
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-2：原版海龟策略(上）
海龟策略7大要素原版海龟策略出现在《海龟交易法则》最后章节的附录中，有兴趣的朋友可以详细看看，在这里我们概况一下海龟策略的7大要素，如图所示。（由于内容有点多，故拆分成上下两部分，这里只介绍到第四大要素，即入场信号）1.品种选择书中明确表示海龟策略选择标准是流动性高的期货品种，另外两个隐含的条件是具有历史大波动并且无人为干预的品种（例子：肉类交易厅场内交易员腐败问题）。在国内，...
2019-01-15 15:54:45
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转载 海龟策略深入研究-策略回测系列-1：海龟的历史
（本系列主要在于探讨海龟策略在国内市场的可行性，目标群体是有一定基础的量化新手。） 海龟策略的故事海龟策略是一个基于日线级别期货数据的中低频趋势跟踪策略。其高盈利性名扬海外，同时也创造出非常多赚钱的案例。其实海龟策略背后还隐藏一个有趣的故事，而且与赌局有关，你信么？1983年两位交易大师理查德.丹尼斯与威廉.埃克哈特之间的一次赌约，赌约的内容是伟大的期货交易者能否通过后天的培养产...
2019-01-15 15:48:42
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转载 使用TA-Lib在vn.trader上开发CTA交易策略
TA-Lib简介 作为一套被业界广泛应用的开源技术分析库（包含技术指标计算和K线模式识别等），TA-Lib自2001年发布以来已经有了十多年的历史。TA-Lib中一共包含大约125个技术指标的计算函数，同时提供了包括C/C++、Java、Perl、Python等多种语言的API。有什么用 简单来说TA-Lib就是提供了一堆经过长期实践检验的技术指标计算函数。基于现成的计算函数，开发新策略雏形、快
2017-02-08 16:48:36
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转载 零基础入门深度学习(2) - 线性单元和梯度下降
无论即将到来的是大数据时代还是人工智能时代，亦或是传统行业使用人工智能在云上处理大数据的时代，作为一个有理想有追求的程序员，不懂深度学习（Deep Learning）这个超热的技术，会不会感觉马上就out了？现在救命稻草来了，《零基础入门深度学习》系列文章旨在讲帮助爱编程的你从零基础达到入门级水平。零基础意味着你不需要太多的数学知识，只要会写程序就行了，没错，这是专门为程序员写的文章。虽然文中会有
2017-01-13 16:38:48
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转载 零基础入门深度学习(1) - 感知器
无论即将到来的是大数据时代还是人工智能时代，亦或是传统行业使用人工智能在云上处理大数据的时代，作为一个有理想有追求的程序员，不懂深度学习（Deep Learning）这个超热的技术，会不会感觉马上就out了？现在救命稻草来了，《零基础入门深度学习》系列文章旨在讲帮助爱编程的你从零基础达到入门级水平。零基础意味着你不需要太多的数学知识，只要会写程序就行了，没错，这是专门为程序员写的文章。虽然文中会有
2017-01-13 16:37:35
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转载 Lambda Architecture
为什么要用Lambda Architecture在大数据处理系统中，数据处理的可靠性和实时性是一对矛盾，往往不可兼得。可靠性是指在任何异常出现的情况下，数据处理都能够做到不重不丢，并且最终得到准确的结果。实时性是指数据从输入到处理完毕输出的时间间隔。一般来说，对于像Hadoop MapReduce这样的批处理系统来说，可靠性很高，而实时性很差；对于Storm这样的流式处理系统来说，则情况正
2017-01-13 16:35:38
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转载 深度学习如何入门？
作者：jacky yang链接：https://www.zhihu.com/question/26006703/answer/129209540来源：知乎著作权归作者所有，转载请联系作者获得授权。关于深度学习，网上的资料很多，不过貌似大部分都不太适合初学者。这里有几个原因：1.深度学习确实需要一定的数学基础。如果不用深入浅出地方法讲，有些读者就会有畏难的情绪，因而容易过
2017-01-13 10:57:49
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转载 如何生成3分钟，5分钟，n分钟K线数据
这里讨论的不是如何画k线，而是如何生成特定周期k线的最高价，最低价，开盘价，收盘价。在vnpy的vn.trader的ctaDemo中，群主大人给出了生成1分钟K线的数据的方法：只要tick.datetime.minute不同就是一条新的K线。但怎么生成3分钟，5分钟，10分钟，15分钟的k线呢？从群里的讨论，目前有两种方式：1、利用tick.datetime.minute， 如
2016-10-19 10:18:52
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转载 Zipline框架初探（上）
为了朝着量化交易的方向努力行进，数学和编码是必须提高的垫脚石，财务分析则属于业余爱好加分项。数学方面借着报名“七月在线 — 机器学习数学班”重温数学基础以图从机器学习的角度入手，而编码则再次翻开数据结构和算法导论用以弥补计算机基础不足的同时，一方面尝试配合小伙伴重写C++版本vn.py用于实盘交易框架储备，另一方面则研究Zipline用于指标及策略回测框架学习研究。Zipline是一个自动化交易回
2016-10-19 10:17:32
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转载 针对Quant的Python快速入门指南
作者：用Python的交易员原创文章，转载请注明出处最近有越来越多的朋友在知乎或者QQ上问我如何学习入门Python，就目前需求来看，我需要写这么一篇指南。针对整个vn.py框架的学习，整体上有两条不同的路线：有经验的Quant学习如何使用Python语言来做策略和交易程序的开发（编程语言是学习重点）有经验的程序员学习如何将自己的编程知识和经验应用在量化
2016-10-19 10:12:54
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转载 在Python中使用QuantLib
Quantlib简介相比TA-Lib在技术分析领域的地位，QuantLib在金融工程领域的地位可以说有过之而无不及。参考其官方网站，QuantLib中包含的的模块如下（其中个人感觉国内比较有用的添加了中文注释）：Currencies and FX rates（货币相关）Date and time calculations（日期和时间计算）Calend
2016-10-19 10:10:19
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转载 vn.trader使用教程系列3-策略算法
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员风控模块点击菜单栏的功能->风险管理后，可以打开如上图所示的界面。风控模块主要提供的是针对高频策略和短周期CTA策略的事前风控功能，防止由于错误的算法逻辑导致类似光大乌龙指的事件（就算亏不了几十亿，一下子把账户亏掉一半也是很痛苦的...）。开关工作状态按钮用于控制风控模块的运行状态。处于“运行中”状态时，每笔委
2016-10-19 10:07:53
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转载 vn.trader使用教程系列2-基础交易
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员窗口组件双击vn.trader文件夹下的vtMain.py后，会看到以上的程序主窗口，无法双击的用户一般是Anaconda安装时的.py文件打开方式问题，右键vtMain.py后->打开方式->选择Anaconda文件夹下的python.exe后就可以打开。在上一篇教程中设置好CTP接口的帐号密码等信息后，点击菜单上的
2016-10-19 10:07:12
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转载 vn.trader使用教程系列1-安装和配置
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员2016年已经快要过去一半，目前vn.py项目的交易平台vn.trader已经基本定型，在发布v1.0以前不再会有新的功能模块添加，接下来的时间将会主要集中精力在修复一些小bug方面，同时针对新用户推出这个《vn.trader使用教程系列》，帮助大家更快上手使用。安装运行环境和大多数商业软件的傻瓜式一路“下一步”的安装方法不同
2016-10-19 10:06:38
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转载 vn.trader的Ubuntu运行环境搭建教程
作者：量衍投资转载请注明来源：维恩的派（www.vnpie.com）准备Ubuntu建议使用一个新安装干净的Ubuntu环境（如果你一定要使用老环境也行，万一不幸掉坑后再回到这步就好），我这里使用的环境如下：版本：Ubuntu 16.04 LTS语言：简体中文时区：Shanghai硬件：VirtualBox虚拟机（64位，分配4G内存）安装Anaconda
2016-10-19 10:05:58
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转载 Python量化交易平台开发教程系列8-顶层GUI界面开发（2）
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言接上一篇，主要分为两块：展示动态语言特性简化GUI开发的组件以及功能调用组件。动态语言的方便之处########################################################################class AccountMonitor(QtGui.QTableWidg
2016-10-19 10:04:19
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转载 Python量化交易平台开发教程系列7-顶层GUI界面开发（1）
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言终于有时间来写第一篇顶层GUI界面开发相关的教程了，之前实在是事情太多，跟各位读者抱个歉。整合底层接口的各项功能到中层引擎中后，当我们开发顶层应用时（GUI或者策略算法），只需知道中层引擎对外提供的主动API函数以及事件引擎中相关的事件类型和数据形式即可。在GUI和策略算法这两个主要类型的顶层应用中，作者选择先介绍
2016-10-19 10:03:43
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转载 Python量化交易平台开发教程系列6-中层引擎设计
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言中层引擎在设计上主要是为了进一步封装底层接口所暴露出的API函数，使得其更容易被上层的GUI和策略组件调用。本篇的内容会相对简单，主要以LTS接口DEMO为例介绍一些设计方面的思路。相关的示例都是基于vn.demo中的LTS接口DEMO，发布在：https://github.com/vnpy/vnpy/tree/maste
2016-10-19 10:02:06
2190
转载 Python量化交易平台开发教程系列5-底层接口对接
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言从本篇教程开始，所有的开发都会在Python环境中进行（谢天谢地可以和C++说再见了）。通常情况下，一个交易程序的架构会由以下三个部分组成：底层接口：负责对接行情和交易API，将数据推送到系统核心中，以及发送指令（下单、数据请求等）中层引擎：用于整合程序中的各个组件（包括底层接口、数据库接口等等）到一个
2016-10-19 10:01:33
6937
转载 Python量化交易平台开发教程系列4-事件驱动引擎原理和使用
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言从这篇开始，后面的教程都会基于Python（终于可以跟C++说再见了）。经过上一篇复杂繁琐的API编译后，我们已经有了一个可以在Python环境中用来收行情和发单的接口，但是尽管作者在Github上也放了简单的API功能测试代码作为接口使用方法的示例，绝大部分读者应该对于如何用这个接口去开发自己的交易系统毫无头绪。
2016-10-19 10:00:51
8061
转载 Python量化交易平台开发教程系列3-vn.py项目中API封装的编译
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员前言经历了两篇的理论折磨后，本篇教程开始进入实际操作的环节，这里作者假设读者是毫无C++经验的用户，操作一步步配图，还有问题的来vn.py项目的github主页上提问。本篇将会包含的内容：安装Anaconda （一次安装搞定95%以上量化相关包的Python发行版）安装Visual Studio编译Boos
2016-10-19 10:00:17
9115
转载 Python量化交易平台开发教程系列2-类CTP交易API的Python封装设计
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员(本篇教程包含的内容太多也太复杂，有不少读者反应看不懂，因为本身也不是使用vn.py必须掌握的知识，这篇教程暂时处于半完成状态，等多收集些读者的建议后会再做一个比较大的修订）为什么要封装API直接原因就是C++的API没法直接在Python里用，不过这个回答有点太简单，这里我们稍微做一些拓展解释：C++ API中很
2016-10-19 09:59:37
11601
转载 Python量化交易平台开发教程系列1-类CTP交易API的工作原理
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员类CTP交易API简介国内程序化交易技术的爆发式发展几乎就是起源于上期技术公司基于CTP柜台推出了交易API，使得用户可以随意开发自己的交易软件直接连接到交易柜台上进行交易，同时CTP API的设计模式也成为了许多其他柜台上交易API的设计标准，本人已知的类CTP交易API包括：上期CTP飞马华宝证券LTS
2016-10-19 09:58:41
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