2 Quant_Learner

尚未进行身份认证

分享即学习,本分

等级
TA的排名 1k+

《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第十章:期权市场机制)

10.1 期权类型看涨期权Call Option看跌期权Put Option到期日 Expiration Date 满期日 Maturity Date10.2 期权头寸10.3 标的资产股票期权交易所产品(ETP)期权;交易所载体(ETV)交易所基金ETF货币期权指数期权期货期权10.4 股票期权的细节到期日执行价格术语期权系列Option ...

2020-02-19 15:49:29

《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第九章:价值调节量)

前言信用价值调节量(Credit Valuation Adjustment, CVA)债务价值调节量(Debit Valuation Adjustment, DVA)融资价值调节量(Funding Valuation Adjustment, FVA)保证金价值调节量(Margin Valuation Adjustment, MVA)资本金价值调节量(Capital Valuation...

2020-02-17 09:39:00

关于要做什么引发的迷茫

迷茫以前很长一段时间,经常性的迷茫,不知道应该做什么。在积极的心态上不知道应该做什么引发的后果就是乱学一气。因为不知道要做什么,所以先去学心中所想要的这个、那个结果就是精力被分散,没有实际结果。原因迷茫的最底层问题是“要做什么”这种思考方式恰恰是“迷茫”的根源。不要问“做”什么,而要问“输出”什么?“做”是从自身出发,从自身的视角看出去的一个思考维度,不管“做”什么,都是自...

2020-02-17 09:29:13

《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第八章:证券化与2007年信用危机)

前言远期、期货、互换、期权等衍生产品的主要用途是将风险从经济体系中的一个实体转移到另一个实体。8.1 证券化按揭抵押贷款MBS政府国家住房按揭协会(GNMA,又称为吉利美Ginnie Mae),1968年证券化使得银行发放贷款的速度远远大于其存款的增长速度。银行并没有把贷款保留在资产负债表上。资产支持证券(Asset-Backed Security, ABS)特殊目的机构(...

2020-02-15 12:29:46

《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第七章:互换)

前言互换:是指两个公司之间达成的在将来交换现金流的合约。对互换定价时,需要一个无风险利率来对现金流贴现。7.1 互换合约的机制互换可以转变负债或资产的性质。7.2 天数计算惯例与前文所提到的类似。7.3 确认书互换中的确认书(Confimation)是由交易双方代表鉴置的法律文件。确认书的初稿由总部在纽约的国际互换与衍生产品协会(International Saw...

2020-02-14 17:12:55

《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第六章:利率期货)

6.1 天数计算和报价惯例天数计算:定义了在一段时间内利息累计的方式。计0算公式为:两个日期之间的天数参考期限的总天数∗参考期限内所得利息\frac{两个日期之间的天数}{参考期限的总天数}*参考期限内所得利息参考期限的总天数两个日期之间的天数​∗参考期限内所得利息美国有3种流行的天数计量习惯:实际天数实际天数\frac{实际天数}{实际天数}实际天数实际天数​30360\f...

2020-02-14 11:42:27

《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第五章:确定远期和期货价格)

5.1 投资资产与消费资产投资资产(Investment Asset):至少有一些交易员仅仅是为了投资目的而持有的资产。可以从无套利假设出发,由即期价格与其他市场变量得出远期价格和期货价格。消费资产(Consumption):持有目的主要是消费而不是投资。无法推演价格。5.2 卖空交易另类报升(Alternative Uptick,2010.2):当某一股票价格在某一天的跌幅超过1...

2020-02-13 19:03:01

《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第四章:利率)

前言利率是决定几乎所有衍生产品价格的因素之一。4.1 利率的种类利率定义了在指定情况下借入方承诺支付给借出方的资金数量。基点:利率表示单位,一个基点代表每年0.01%。国债利率投资人将资金投资于国库券或国债时所挣得的收益率。国债利率为无风险利率。LIBOR(London InterBank Offered Rate)伦敦同业拆借利率,是银行之间短期无抵押拆借利率。...

2020-02-13 11:59:17

《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第三章:利用期货的对冲策略)

3.1 基本原理完美对冲(Perfect Hedge):指完全消除风险的策略。一劳永逸(保完即忘Hedge-and-Forget Strategy):一旦设定对冲策略后,无需在对其进行调整。空头对冲(Short Hedge):对冲者选择期货的空头方。当对冲者已经拥有了某种资产并期望在将来某时刻卖出资产时,选择期货空头对冲是合理的。多头对冲(Long Hedge):持有期货多头。当对冲者...

2020-02-12 17:25:41

《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第二章:期货市场与中央交易对手)

2.1 背景知识期货合约交易是在交易所中交易标准化合约;远期合约时在场外市场交易按需设计的合约;1蒲式耳=36.369升1蒲式耳=36.369升 1蒲式耳=36.369升1英里=1609米1英里=1609米1英里=1609米2.2 期货合约的规格跌停(limit down):与前一天收盘价格相比,如果在某一天期货价格下跌的金额等于每日价格限额;涨停(limit up...

2020-02-12 11:33:49

《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第一章:导论)

1 导论衍生产品(Derivative):是指由某种更为基本的变量派生出来的产品。衍生产品的标的变量常常是某种交易资产的价格。衍生产品市场的规模远远大于股票市场,目前尚未平仓的衍生产品的标的资产总价值是全世界经济总产值的许多倍。在各种类型的风险在经济体各实体间转移的过程中,衍生产品扮演着非常关键的角色。本书第一版出版于1988年。1.1 交易所市场Chicago Board o...

2020-02-10 11:01:33

(20200208已解决)PyCharm中Tab键无效

问题描述新装的PyCharm,Tab可以缩进一行,但是当选择多行时,Tab键无效。问题解决因为安装时候选择了安装Vim并启用(就是安装界面推荐的第一项)。File–Settings–Plugins–Installed,找到Vim,让其Disable或者直接删除。然后重启PyCharm就可以了。...

2020-02-08 12:26:59

(20200208已解决)pip install 出现“[WinError 10061] 由于目标计算机积极拒绝,无法连接”

问题描述pip install pymysql时出现如题错误。问题原因此问题主要是因为浏览器代理导致。对于Chrome浏览器:设置–高级–系统–打开您计算机的代理设置关闭“手动设置代理”下面的使用代理服务器。问题解决。References(已解决)[WinError 10061] 由于目标计算机积极拒绝,无法连接...

2020-02-08 11:53:58

PyCharm配置Anaconda3

安装软件安装PyCharm及Anaconda3到D盘。配置Anaconda3环境变量D:\Program Files\Anaconda3D:\Program Files\Anaconda3\ScriptsD:\Program Files\Anaconda3\Library\bin配置PyCharm使用Anaconda3创建一个项目File–Settings–Proje...

2020-02-08 11:40:07

阿里云云解析DNS各种概念深度剖析

摘要本文所设计概念有:主机记录:www,@,***记录类型:A记录,CNAME记录,TXT记录解析路线isp:网络服务提供商记录值TTL:time to live,缓存生存时间地方DNSDNSPod场景描述域名解析有一个“记录数”和“解析设置”。进入解析设置:详细的知识可以参考右上角的“如何设置解析”。这里只对页面参数做一个理解。以域名12345.com...

2020-01-17 15:42:27

微信小程序实战须知2:详解数据API所需网络配置域名、Https、备案、SSL

网络通信小程序请求数据API时比较头疼,不能用想当然方式进行学习。服务器域名、IP、HTTPS域名1域名(Domain Name):又称网域,是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称,用于在数据传输时对计算机的定位标识。由于IP地址具有不方便记忆并且不能显示地址组织的名称和性质等缺点,人们设计出了域名,并通过网域名称系统(DNS,Domain...

2020-01-16 15:29:30

微信小程序实战须知1

理解小程序框架小程序是前端单单的小程序只是一个前端,得跟后端结合才能真正有价值。快捷键F1:查看各种快捷键自动编译当修改代码后,可以通过编译按钮实现编译,也可以通过Ctrl+S就实现了自动编译。页面可以理解为,小程序每一个页面都有一个单独目录,示范项目中pages下面有两个目录:index和logs,就是有两个页面。Web开发的常见内容Referen...

2020-01-13 23:03:23

(2020.1.13已解决)npm should be run outside of the node repl, in your normal shell

问题描述安装Taro1过程中出现下述问题:npm install -g @tarojs/clinpm : JS领域的包管理工具;-g : 全局安装,将安装包放在 /usr/local 下或者你 node 的安装目录,这样就可以在命令行里直接使用。2cli : 命令行工具3解决方案4上述窗口时运行node.exe时出现的,此窗口意味着进入node开发模式,也就是进入到nod...

2020-01-13 13:54:40

(2020.1.13已解决)ImportError: cannot import name 'StringIO'

错误描述原因是由于pandas版本(0.25.0)更新中移除了pandas.compat。1解决方案本例中出现这个问题是因为tushare调用使用pandas导致,更新tushare就好了。pip install tushare --upgradeReferencesHow to fix “ImportError: cannot import name ‘St...

2020-01-13 09:54:43

《机构投资的创新之路》读书笔记5(第7、8章):资产类别

七、传统资产类别7.1 美国国内股票股权代表的是“残余权益”(residual interest),只有当公司自查偿付了其它各利益方的索偿之后股权人才能获得剩余价值。7.1.1 股权风险溢价股权风险溢价,是指股票持有人承担的风险高于债券投资的风险水平时所要求的增量收益。股市的收益包括:股利、通货膨胀、股利的实际增长、估值水平上升。在过去两百年里,股票的平均总收益率为7.9...

2020-01-11 18:28:20

查看更多

勋章 我的勋章
  • GitHub
    GitHub
    绑定GitHub第三方账户获取
  • 签到达人
    签到达人
    累计签到获取,不积跬步,无以至千里,继续坚持!
  • 推荐红人
    推荐红人
    发布高质量Blink获得高赞和评论,进入推荐栏目即可获得
  • 新人勋章
    新人勋章
    用户发布第一条Blink获赞超过3个即可获得
  • 专栏达人
    专栏达人
    授予成功创建个人博客专栏的用户。专栏中添加五篇以上博文即可点亮!撰写博客专栏浓缩技术精华,专栏达人就是你!
  • 持之以恒
    持之以恒
    授予每个自然月内发布4篇或4篇以上原创或翻译IT博文的用户。不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海,程序人生的精彩需要坚持不懈地积累!
  • 勤写标兵Lv4
    勤写标兵Lv4
    授予每个自然周发布9篇以上(包括9篇)原创IT博文的用户。本勋章将于次周上午根据用户上周周三的博文发布情况由系统自动颁发。